Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до максимума за 15 лет

ФОТО: pixabay.com

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.

Валютный рынок

Нацвалюта оставалась во власти продавцов в четверг на фоне коррекции цен на нефть, глобального укрепления индекса доллара и продолжающегося ухудшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 462,96 тенге за доллар (+7,67 тенге). При этом объём торгов вырос до $190,6 млн (+$32,1).

Рубль, аварии на МАЭК, Нацбанк: что больше всего повлияло на падение курса тенге

Отметим, что фундаментальным фактором давления на тенге выступает резкое ухудшение профицита торгового баланса, который в первом полугодии упал до $8,7 млрд с отметки $20,2 млрд за январь - июнь 2022 года (снизился в 2,3 раза). Среди других факторов на стороне спроса на инвалюту отметим погашение внешних обязательств, выход нерезидентов из тенговых активов и т.д.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 462,1 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость коротких денег на KASE в четверг продемонстрировала небольшое разностороннее изменение, несмотря на приближение пика налоговых выплат. Доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла до уровня 12,43% годовых (+21 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность операций репо овернайт зафиксировалась на отметке 17,03% годовых (-2 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 760,6 млрд тенге (-180 млрд тенге), что является минимальным значением с конца июня.

Фондовый рынок

Голубые фишки казахстанского фондового рынка продолжили восстанавливаться в четверг. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,14% – до 3 751,9 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Народного банка (+1,3%), опубликовавшего накануне сильные финрезультаты за первое полугодие 2023 года. Умеренный спрос наблюдался и в акциях Kcell (+0,9%) и «Казатомпрома» (+0,6%) при нейтральном новостном фоне.

Мировой рынок

Фондовый рынок США завершил торги четверга умеренным снижением в пределах 0,8-1,2% на фоне проинфляционной макростатистики и роста доходности гособлигаций. Отметим, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс. – до 239 тыс. человек, что сигнализирует о довольно сильном рынке труда. Кроме того, доходность 10-летних гособлигаций США выросла в четверг до 4,329% годовых (максимум с 2007 года), 30-летних – до 4,426% (самого высокого значения с 2011 года). Отметим, что указанный рост произошел после публикации протокола июльского заседания Федрезерва, сигнализирующего о возможности дополнительного повышения ставок в системе ввиду значительных рисков роста инфляции.

Доходность 10-летних гособлигаций США

Источник: Investing

Нефть

Цены на нефть немного восстанавливались в четверг после серьёзной просадки в течение предыдущих трёх сессией подряд. По итогам торгов четверга цена нефти Brent выросла до $83,9 за баррель (+0,5%). При этом основным информационным поводом к покупкам выступили данные о резком снижении запасов сырья в США (на 6 млн баррелей при ожиданиях падения на 2,5 млн баррелей). Между тем некоторое давление на котировки оказывали новости об увеличении среднего дневного уровня добычи нефти в Венесуэле (вырос с января по июль 2023 года на 10%, с 732 до 810 тыс. б/с).

Российский рубль

Российский рубль в четверг продолжил укрепляться по отношению к доллару, отыгрывая новости о продолжающихся переговорах властей страны по мерам для стабилизации курса и приближение пика августовского фискального периода. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,94% – до 93,77 рубля за доллар.

Курс доллара резко подскочил в обменных пунктах РК

Отметим, по сообщениям российских СМИ, власти страны пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала, решив обойтись лишь мониторингом действий экспортеров. Стороны в неформальном порядке решили договориться об увеличении экспортерами продажи валютной выручки, что будет оказывать поддержку рублю в ближайшей перспективе.