Индекс KASE продолжает снижаться

Валютный рынок

Нацвалюта на биржевых торгах среды, 2 марта, вновь ослабла. По итогам дня курс по паре USDKZT вырос до 490,31 тенге за доллар (+4,78 тенге) при объеме торгов в 181,9 млн долларов (+36,9 млн). Давление на тенге продолжают оказывать военные действия в Украине и ужесточение санкций против России. Внутридневные колебания курса нацвалюты были связаны главным образом с тем, как рынок оценивает влияние на Казахстан санкций против РФ и действий властей РК по их минимизации.

Сколько денег ушло с депозитов за «чёрный январь»

Отметим, что паритет пары рубль/тенге снизился до шестилетних минимумов – средневзвешенный курс с расчетами Т+0 составил 5,25 тенге за рубль.

Курс RUBKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки денежного рынка продолжили восходящую динамику в среду (TONIA – с 14,45 до 14,46%, SWAP – с 15,40 до 15,48%). При этом объем торгов остается на максимальных уровнях – 1 086,8 млрд тенге (-5,0 млрд), во многом из-за резкого спроса на инструменты валютного свопа (31% от объема торгов). Популярность указанного инструмента обычно возрастает в условиях повышенного спроса на инвалюту. Что касается операций по изъятию тенговой ликвидности, то в среду Нацбанк разместил недельные депозиты объемом 194 млрд тенге (100% спроса) и доходностью 13,5%. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает оставаться на низких уровнях (~2,5 трлн тенге).  

Фондовый рынок

На фоне реализации геополитического риска по итогам среды индекс KASE снизился на 2,9% – до 3 291,6 пункта. Драйверами указанного снижения выступили акции «Казатомпрома» (-8,0%), Народного банка (-7,4%) и «КазТрансОйла» (-3,8%). Из событий на долговом рынке можно отметить размещение Министерством финансов в рамках запланированных аукционов ГЦБ облигаций объемом 48 млрд тенге со сроками погашения 6,7 и 14,9 лет и доходностью 13,21 и 12,91% годовых соответственно.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США в среду продолжили рост (1,6–1,9%), несмотря на увеличение цен на нефть и продолжение военных действий в Украине. Этому способствовало «голубиное» выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе, в котором было предложено повысить ключевую ставку на ближайшем заседании (15–16 марта) на 25 б.п. Это ослабило обеспокоенность инвесторов, ожидающих повышения ставки сразу на 50 б.п. Пауэлл также отметил высокую неопределенность, связанную с российским вторжением в Украину, и допустил применение более агрессивных шагов в случае дальнейшего роста инфляции. При этом макростатистика в США продолжает оставаться сильной: по данным ADP, количество рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 475 тыс. против прогноза в 388 тыс.

Нефть

На торгах в среду нефтяные котировки обновили очередные максимумы – впервые с июня 2014 года цена на нефть марки Brent достигла 115 долларов за баррель. Рост связан с отказами нефтетрейдеров от покупок российской нефти на фоне неопределенности относительно распространения санкций на топливно-энергетический комплекс РФ. По сообщениям СМИ, около 70% российской нефти заморожено в процессе доставки до прояснения дальнейшей ситуации. Учитывая, что на Россию приходится 5% мирового экспорта нефти, эти события усиливают дефицит предложения на рынках. Восходящую динамику цен также поддержала статистика по запасам нефти в США, которые уменьшились значительнее прогнозов (на 2,6 против 2,3 млн баррелей), а также решение стран ОПЕК+ о сохранении плана по увеличению квот на добычу нефти в апреле на 400 тыс б/с.

Российский рубль

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB побил очередной исторический рекорд в 109,6 рубля за доллар, зафиксировавшись по итогам дня на отметке 106,0 (+4,7%). Это произошло на фоне введенных санкций в отношении России, вследствие которых наблюдается выход крупных иностранных компаний из совместных проектов, разрыв торговых отношений западных стран с РФ. Также введен запрет со стороны ЕС на продажу, поставку или экспорт банкнот евро в Россию. Из важных событий можно отметить ухудшение FitchRatings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в инвалюте до «В» с возможностью дальнейшего снижения. По итогам торгов среды рухнула стоимость ГДР российских компаний на Лондонской бирже – на 25–98%. Вышедшая макростатистика по России также не внушает оптимизма: безработица за январь увеличилась до 4,4%, годовая инфляция выросла до 9,1%. В фокусе внимания сегодня – второй раунд российско-украинских переговоров, которые состоятся в Беловежской пуще.