В каких банках Казахстана больше всего просроченных займов

Аналитический центр Halyk Finance подготовил обзор банковского сектора Казахстана за сентябрь 2024 года

В сентябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов, кредитного портфеля и депозитов. Однако в отличие от предыдущих периодов основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор. При этом средневзвешенные процентные ставки по кредитам увеличилась для всех категорий заемщиков. Доли неработающих кредитов (NPL90+) и кредитов с просрочкой более 30 дней сохранились на прежних уровнях.

Как и в случае с кредитами, депозитная база также расширилась в основном за счет притока вкладов юридических лиц. Вкладчики продолжили активно размещать средства на тенговых депозитах, тогда как уровень долларизации снизился. Объемы изъятой НБРК ликвидности резко увеличились, в первую очередь из-за роста изъятий посредством депозитов. Собственный капитал банков также вырос, но рентабельность капитала слегка снизилась.

Умеренный рост активов банковского сектора. В сентябре 2024 года активы БВУ увеличились на 0,5% м/м, до 58 114 млрд тенге, тогда как в августе они уменьшились на 1,9% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось некоторое сокращение портфеля ценных бумаг банков на 0,7% м/м, до 12 275 млрд тенге, в то время как ликвидные активы увеличились на 2,1% м/м, до 20 646 млрд тенге. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто-активов банковского сектора повысилась и составила 35,5% (35,0% в августе).

Расширение портфеля кредитов

В сентябре совокупный портфель кредитов банков увеличился на 2,0% м/м (+1,9% м/м в августе; +12,6% с начала года), до 33 573 млрд тенге. Расширение кредитного портфеля произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 1,5% м/м (+2,2% м/м в августе; +16,6% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 2,6% м/м (+1,6% м/м в августе; +7,7% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 1,1% м/м (+1,7% м/м в августе), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 9,3% м/м (+4,2% м/м в августе). Доля портфеля юридических лиц в общем портфеле кредитов банков выросла и составила 42,1% (41,8% в августе; 44,0% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам выросли с 18,3% в августе до 19,0% в сентябре. При этом наблюдалось повышение ставок по займам юридических лиц до 17,9% (17,6% в августе), в то время как ставки по кредитам физических лиц увеличились до 20,1% (19,0% в августе).

Объемы неработающих кредитов увеличились. Доля проблемных кредитов (NPL90+) на конец сентября 2024 года сохранилась на уровне 3,2%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней — на уровне 4,3%. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,1% м/м, до 1432 млрд тенге, тогда как портфель NPL90+ расширился на 3,3% м/м, до 1074 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 175,4% в августе до 171,7% в сентябре.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (8,0%), Bereke Bank (6,8%), Евразийского банка (6,6%), Kaspi (5,0%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 627 млрд тенге, или 58,3% (59,6% в августе), от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9,8%), Нурбанка (9,6%), Home Credit Bank (6,7%) и Заман-Банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 83 млрд тенге, или 7,7% (7,6% в августе), от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по сектору стоимость кредитного риска по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась и составила 5,9%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Jusan Bank — до 18,2% (с 17,9% в августе), Bereke Bank — до 14,4% (с 13,3% в августе), Bank RBK — до 5,4% (с 4,4% в августе), Halyk Bank — до 5,4% (с 5,3% в августе), Freedom Bank — до 3,5% (с 3,4% в августе) и Ситибанка Казахстан — до 0,2% (0,1% в августе). В то же время кредитный риск уменьшился у Евразийского банка — до 11,9% (с 12,3% в августе), Kaspi — до 5,6% (с 5,7% в августе) и ForteBank — до 4,9% (с 5,6% в августе). У Банка ЦентрКредит (4,5%) и Отбасы банка (0,2%) показатели остались без изменений. Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска были отмечены у Заман-Банка — на уровне 38,5% (36,8% в августе), Нурбанка — на уровне 23,4% (23,0% в августе) и ВТБ — на уровне 17,7% (17,4% в августе). Минимальные значения показателя (менее 1%) регистрировались у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан Банка Казахстан.

Увеличение депозитного портфеля

В сентябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 1,4% м/м (-0,8% м/м в августе; +6,0% с начала года), до 36 729 млрд тенге. Увеличение объема депозитов произошло за счет притока вкладов юридических лиц на 2,2% м/м, до 16 176 млрд (-3,3% м/м в августе; +2,2% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 0,9% м/м, до 20 552 млрд тенге (+1,2% м/м в августе; +9,1% с начала года).

В разрезе валют в сентябре наблюдалось расширение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 1,6% м/м, до 28 879 млрд тенге, со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 0,9% м/м, до 7 850 млрд тенге. Уровень долларизации в сентябре снизился и составил 21,4% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за сентябрь выросли на 1,1% м/м, до 16 595 млрд тенге, тогда как розничные вклады в валюте уменьшились на 0,3% м/м, до 3 958 млрд тенге ($8 258 млн). Корпоративные вклады в тенге увеличились на 2,3% м/м, до 12 284 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте выросли на 2,0% м/м, до 3 892 млрд тенге ($8 122 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов в сентябре увеличился на 0,6% м/м, до 35 590 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Евразийского банка (-4,9% м/м; 104 млрд тенге), Bank RBK (-3,4% м/м; 43 млрд тенге), Jusan Bank (-2,7% м/м; 43 млрд тенге), ForteBank (-2,4% м/м; 67 млрд тенге) и Отбасы банка (-0,3% м/м; 8 млрд тенге). При этом приток депозитов произошел у Ситибанка (+8,2% м/м; 68 млрд тенге), Bereke Bank (+3,9% м/м; 50 млрд тенге), Kaspi (+3,7% м/м; 1 222 млрд тенге), Freedom Bank (+1,7% м/м; 14 млрд тенге), Halyk Bank (+0,8% м/м; 98 млрд тенге), а также Банка ЦентрКредит (+0,7% м/м; 30 млрд тенге).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в сентябре увеличился на 5,0% м/м, до 3 056 млрд тенге. У всех банков во втором эшелоне, кроме Заман-Банка (-12,0% м/м; 3 млрд тенге), наблюдался приток вкладов: исламский банк ADCB (+63,0% м/м; 13 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+18,0% м/м; 49 млрд тенге), КЗИ Банка (+11,7% м/м; 16 млрд тенге), Шинхан Банка (+4,7% м/м; 35 млрд тенге), ТПБ Китая в городе Алматы (+3,7% м/м; 7 млрд тенге), ВТБ Банка (+3,3% м/м, 3 млрд тенге), Home Credit Bank (+2,5% м/м; 12 млрд тенге), Нурбанка (+2,0% м/м; 7 млрд тенге) и Altyn Bank (+1,3% м/м; 8 млрд тенге).

Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 115,9% в августе до 115,8% в сентябре из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.

В сентябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,2% (13,1% в августе), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,4% (13,5% в августе). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 77,5% (76,9% в августе).

Рост объёмов изъятой ликвидности НБРК

Общий объем изъятой НБРК ликвидности в сентябре вырос на 6,0% м/м (-3,0% м/м в августе; +47,2% с начала года) и составил 6 526 млрд тенге. Основным инструментом изъятия ликвидности НБРК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому увеличился на 1,5% м/м, до 4 645 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов увеличились на 28,1% м/м, до 1 381 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (500 млрд тенге). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за сентябрь вырос на 187 млрд тенге, а объем стерилизованной ликвидности составил 16,0% (15,3% в августе) от объема денежной массы и 19,6% (18,6% в августе) от объема брутто-займов БВУ.

Рост прибыли банковского сектора

С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали [общую] прибыль на уровне 1854 млрд тенге, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистый процентный доход банковского сектора за 9М2024 года составил 2491 млрд тенге (+23,2% г/г), а чистые комиссионные доходы — 560 млрд тенге (+2,5% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 2,2% г/г и составили 1163 млрд тенге.

Увеличение собственного капитала банков

В сентябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,6% м/м (+20,3% с начала года) и составил 8253 млрд тенге. У всех банков в первом эшелоне, кроме Kaspi, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,8% м/м до 6,7% м/м, а объем прироста варьировался от 3 млрд тенге до 146 млрд тенге. В то же время у всех банков во втором эшелоне, кроме Заман-Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+4,6% м/м; 3,2 млрд тенге), ВТБ (+3,0% м/м; 2,9 млрд тенге), Altyn Bank (+2,6% м/м; 3,3 млрд тенге), Нурбанка (+2,5% м/м; 1,6 млрд тенге) и Банка Китая в Казахстане (+2,0% м/м; 2,1 млрд тенге).

Показатель рентабельности капитала (RОАE) в сентябре снизился до 34,0% (34,4% в августе), тогда как показатель рентабельности использования активов (RОАA) сохранился на уровне 4,5%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 7,19Х в августе до 7,04Х в сентябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.

Основные события за отчётный период:

• Национальный банк выпустил «Отчет о финансовой стабильности за 2023 год». По информации НБРК, в 2023 году факторы риска, влияющие на финансовую стабильность в стране, находились на умеренных уровнях, снизившись к концу года.
• 9 сентября Международное рейтинговое агентство Moody′s сообщило об улучшении суверенного кредитного рейтинга Казахстана с уровня Baa2 до уровня Baa1, прогноз — «Стабильный».
• В Казахстане планируется ввести новый законопроект, который будет регулировать деятельность банков и кредитных организаций, в июне 2025 года. Главные задачи законопроекта — стимулирование экономической активности, регулирование цифровых активов и финансовых технологий.
• До конца 2024 года в Казахстане в пилотном режиме начнет работать система единого QR-кода для банков. Полноценный запуск системы планируется в первой половине 2025 года.
• Halyk Bank подписал соглашение о привлечении синдицированного займа на $300 млн. Это первая подобная сделка фининститута с 2008 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных целей.
• Home Credit Bank объявил об отказе от любого взаимодействия с ВТБ Казахстан из-за риска вторичных санкций. Соответствующее заявление было размещено на сайте фининститута.
• Исламский банк Al Hilal сменил название на Исламский банк ADCB. Решение было принято акционером банка — Abu Dhabi Commercial Bank. По заявлениям ADCB теперь банк будет концентрироваться на работе только с корпоративными клиентами.