Результаты инвестиционной деятельности ЕНПФ

Краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за февраль 2019 года

Фото: pixabay.com

Общий портфель

В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.

По состоянию на 1 марта 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 9 502,4 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 432,6 млрд. тенге или 67,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 069,8 млрд. тенге или 32,3%.

 

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

Инвестиции в тенге

В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 65,3 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе:

  • ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 36,0 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,7% годовых;
  • облигации Международной финансовой корпорации на сумму 9,3 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых.
  • облигации Евразийского банка развития на сумму 5,0 млрд. тенге с доходностью 9,7% годовых.
  • облигации Европейского банка реконструкции и развития на сумму 10,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых.
  • приобретены облигации АО «Нурбанк» на сумму 5,0 млрд. тенге с доходностью 10,9% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд. тенге.

Эмитент

ISIN

Мин.

рейтинг эмитента

Доля приобретения от выпуска в обращении, %

Деятельность

Международная Финансовая Корпорация

XS1940060046

ААА

40,4

Международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Основной целью организации является обеспечение устойчивого притока частных инвестиций в развивающиеся страны.

Евразийский банк развития

KZ2C00004737

ВВВ-

25,0

Содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Европейский Банк Реконструкции и Развития

XS1957561555

ААА

50,0

Международная финансовая организация, которая является инвестиционным механизмом для поддержания рыночной экономики и демократии в 34 странах.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в тенге

В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую сумму 9,8 млрд. тенге, в том числе:

  • АО «Цеснабанк» на сумму 4,7 млрд. тенге;
  • АО «Хоум Кредит Банк» на сумму 5,0 млрд. тенге;
  • АО «Абди Компани» на сумму 0,04 млрд. тенге (в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности).

В рассматриваемом периоде в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 5,8 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

Инвестиции в иностранной валюте. В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 223,0 млрд. тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 2,4% годовых.

Погашения и продажи в иностранной валюте

В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую сумму 84,9 млрд. тенге, в том числе:

  • по государственным ценным бумагам США, номинированным в долларах США, на сумму 79,2 млрд. тенге;
  • по государственным ценным бумагам правительства РФ, номинированным в российских рублях, на сумму 5,7 млрд. тенге;

В рассматриваемом периоде в рамках обратного выкупа произошло досрочное погашение основного долга по еврооблигациям АО «НУХ «КазАгро» на сумму 15,4 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде также осуществлена продажа части государственных ценных бумаг Правительства Республики Азербайджан на сумму 1,7 млрд. тенге ($4,5 млн) и депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром» на сумму 1,2 млрд. тенге ($3,1 млн).

Результаты инвестиционной деятельности

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 25,42 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,13%.

При этом по состоянию на 1 марта 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с марта 2018 года по февраль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,99% при инфляции в размере 4,80%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 6,19%.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5273 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
11 декабря родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить