Результаты инвестиционной деятельности ЕНПФ
Краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за февраль 2019 года
Общий портфель
В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.
По состоянию на 1 марта 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 9 502,4 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 432,6 млрд. тенге или 67,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 069,8 млрд. тенге или 32,3%.
Минфин РК выкупит бумаги с высокой доходностью и предложит взамен... менее прибыльные
Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов 26 марта на заседа... →
Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Инвестиции в тенге
В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 65,3 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе:
- ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 36,0 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,7% годовых;
- облигации Международной финансовой корпорации на сумму 9,3 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых.
- облигации Евразийского банка развития на сумму 5,0 млрд. тенге с доходностью 9,7% годовых.
- облигации Европейского банка реконструкции и развития на сумму 10,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых.
- приобретены облигации АО «Нурбанк» на сумму 5,0 млрд. тенге с доходностью 10,9% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд. тенге.
Эмитент |
ISIN |
Мин. рейтинг эмитента |
Доля приобретения от выпуска в обращении, % |
Деятельность |
Международная Финансовая Корпорация |
XS1940060046 |
ААА |
40,4 |
Международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Основной целью организации является обеспечение устойчивого притока частных инвестиций в развивающиеся страны. |
Евразийский банк развития |
KZ2C00004737 |
ВВВ- |
25,0 |
Содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. |
Европейский Банк Реконструкции и Развития |
XS1957561555 |
ААА |
50,0 |
Международная финансовая организация, которая является инвестиционным механизмом для поддержания рыночной экономики и демократии в 34 странах. |
В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения и продажи в тенге
В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую сумму 9,8 млрд. тенге, в том числе:
- АО «Цеснабанк» на сумму 4,7 млрд. тенге;
- АО «Хоум Кредит Банк» на сумму 5,0 млрд. тенге;
- АО «Абди Компани» на сумму 0,04 млрд. тенге (в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности).
Каким станет пенсионный рынок РК после реформы и появления частных управляющих
Первый президент Нурсултан Назарбаев поручил ещё с 2017 вернуть на пенсионн... →
В рассматриваемом периоде в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 5,8 млрд. тенге.
Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
Инвестиции в иностранной валюте. В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 223,0 млрд. тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ правительства США со средневзвешенной доходностью 2,4% годовых.
Погашения и продажи в иностранной валюте
В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую сумму 84,9 млрд. тенге, в том числе:
- по государственным ценным бумагам США, номинированным в долларах США, на сумму 79,2 млрд. тенге;
- по государственным ценным бумагам правительства РФ, номинированным в российских рублях, на сумму 5,7 млрд. тенге;
В рассматриваемом периоде в рамках обратного выкупа произошло досрочное погашение основного долга по еврооблигациям АО «НУХ «КазАгро» на сумму 15,4 млрд. тенге.
В рассматриваемом периоде также осуществлена продажа части государственных ценных бумаг Правительства Республики Азербайджан на сумму 1,7 млрд. тенге ($4,5 млн) и депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром» на сумму 1,2 млрд. тенге ($3,1 млн).
Результаты инвестиционной деятельности
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 25,42 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,13%.
При этом по состоянию на 1 марта 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с марта 2018 года по февраль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,99% при инфляции в размере 4,80%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 6,19%.