С широко закрытыми глазами

Почему в Казахстане так и не было проведено стресс-тестирование банков

Фото: © Depositphotos.com/ratch0013

«Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По его результатам надо принять меры по их признанию и списанию. Банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны уходить из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе Базельского комитета и Международного валютного фонда», – дал поручение президент страны в послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 30 ноября 2015 года.

Спустя чуть больше недели глава Национального банка Данияр Акишев объявил, что «НБ РК осуществит стресс-тестирование субъектов банковского сектора на предмет наличия неработающих кредитов до сентября 2016 года».

Сегодня стресс-тестирование стало распространенным инструментом анализа рисков в кредитных организациях, так как банковское регулирование предписывает его использование при применении БВУ внутренних рейтингов. «Банки, использующие модель внутренних рейтингов, должны осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки достаточности капитала», – говорится в документе Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и капитальных стандартов».

Основная идея стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, какие убытки может понести кредитное учреждение в той или иной неожиданной ситуации. Стресс-тестирование используется для оценки не только отдельных банков и других финансовых организаций, но и всей финансовой системы, ее уязвимости по отношению к внезапным событиям. Проще говоря, что будет, если, например, нефть упадет до $10 за баррель.

Однако на дворе уже октябрь 2016-го, а результатов тестов нет. Более того, тестирование вообще не начиналось.

Местные финансисты по-разному оценивают необходимость проведения стресс-тестирования БВУ в Казахстане. «Учитывая, что стресс-тестирование – это механизм проверки устойчивости финансового института и, соответственно, всей системы на чувствительность к существенным изменениям в макроэкономике или к исключительным событиям, мы считаем, что в текущей волатильной ситуации на рынке следует использовать как индивидуальное стресс-тестирование (каждого банка), так и агрегированное стресс-тестирование (группы банков или рынка), – говорит генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров. – Для этого необходимы определенное программное обеспечение, аналитика и экспертиза, в том числе в вопросах влияния макроэкономических и иных триггеров на рынок или отдельный портфель финансового института. На нашем рынке есть компании, которые могут самостоятельно справиться с этой задачей, основываясь на своем опыте и опыте ключевых партнеров в моделировании и аналитике».

«Результаты должны были опубликовать в сентябре, но стресс-тестирование еще не началось. На мой взгляд, оно не очень-то нужно как Нацбанку, так и банковскому сектору, – заявляет председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова. – Возможно, регулятор проведет тесты в другом режиме, ведь вся информация у него есть. Это исследование даст третье мнение, но при всем при этом просто подтвердит то, что уже и так известно. Нацбанк знает больше, чем любой внешний аудитор или рейтинговая компания. По моему мнению, если у него есть какие-то планы, их просто надо осуществлять».

Здесь следует заметить, что финансовый регулятор проводит полевые проверки или инспекции банков, потому что без них банковский надзор теряет действенность. Нацбанк имеет право проверить качество актива более глубоко, чем это позволительно внешнему аудитору. Соответственно, результаты проверки могут выявить расхождение с финансовой отчетностью. Регулятор должен иметь свою собственную методику оценки активов.

«Одной из проблем является расхождение результатов проверок с финансовой отчетностью. Она не уникальна для Казахстана, с ней сталкиваются регуляторы всего мира. Для ее решения применяется ряд мер, в том числе проведение программ оценки качества активов банков с использованием соответствующих методик и привлечением независимых экспертов. НБ РК намерен провести такую оценку, – сообщили Forbes Kazakhstan в пресс-службе Национального банка. – Требования к банкам второго уровня при проведении стресс-тестирования будут устанавливаться исключительно в рамках действующего законодательства. Принимая во внимание опыт стран, проводивших такие мероприятия, предварительно, до проведения стресс-теста, регулятором будут проведены обследования или инспекции банков по международно признанной методологии и с привлечением независимых экспертов».

В Нацбанке также отметили, что по результатам проверки регулятор должен будет принять соответствующие меры к банкам, которые не имеют достаточно капитала или нарушают другие требования регулятора. Эти меры включают требования по докапитализации, процедуры оздоровления и разрешения несостоятельности, такие как продажа, реструктуризация требований кредиторов bail-in, вплоть до ликвидации.

Неофициально наблюдатели гораздо смелее в оценках реальной ситуации на финансовом рынке, отмечая, что стресс-тестирование обнажит проблемы, о которых пока никто открыто говорить не готов. «Казахстанский банковский сектор – это легальный зомби-парк, незахороненные трупы, – высказался в приватной беседе один известный экономист. – Во время всемирного финансового кризиса западные страны предприняли решительные меры: крупные банки были спасены огромными вливаниями, остальные отданы на волю судьбы. У нас помогали многим, но дальше этого не пошли. Боль сняли, болезнь не вылечили. Невозвратные кредиты спрятаны во многих банках. В одном из крупнейших банков страны 60 % кредитного портфеля – невозвратные кредиты. Иллюзия снижения NPL создается за счет бумажного рефинансирования».

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
3038 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
25 февраля родились
Аскар Аукенов
главный редактор журнала Forbes Kazakhstan
Жанар Абдыкаримова
независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук Казына»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить