Банки Казахстана проверили на прочность
АРРФР отчиталось о завершении надзорного стресс-тестирования
В марте 2023 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) завершило ежегодное надзорное стресс-тестирование (НСТ), проводившееся с октября 2022 года с участием 10 крупных банков. Об этом в агентстве сообщили 7 апреля.
До начала проведения НСТ агентство провело подготовительные мероприятия. Во-первых, доработали методологическое руководство, шаблоны данных и модели оценки рисков. Во-вторых, для ознакомления банков с методологией и процессом проведения НСТ были предоставлены методологические документы и проведены обучающие сессии.
От бума до выживания: что происходит с NFT
И какое будущее ждёт одно из самых нашумевших направлений на рынке альтерна... →
Стресс-тестирование БВУ провели на основе базового и стрессового сценариев, которое разработали агентство и Нацбанк на трехлетнем горизонте с 2022 по 2024 годы. Стрессовый сценарий предусматривал нарастание геополитической напряженности и рост рисков макрофинансовой стабильности. «Реализация данного сценария приводит к снижению экономического роста, усугублению перебоев в глобальных и региональных цепочках поставок, дисбалансу спроса и предложения на мировых товарных рынках и росту транспортных издержек. Годовые темпы роста реального ВВП Казахстана в стрессовом сценарии изменялись от падения на 2,5% в прогнозируемом периоде спада до роста на 2,7% в период восстановления экономики», - отметили в пресс-службе АРРФР.
Используя результат AQR в качестве стартовой точки, банки в процессе НСТ провели оценку влияния заданных сценариев на свое финансовое состояние с использованием единых методологических требований. Агентство осуществляло контроль соблюдения банками методологических требований посредством своих проверочных моделей.
В конце марта 2023 года были получены окончательные результаты НСТ. Банки оценили потенциальные потери от реализации стрессового сценария и рассчитали эффект на достаточность их собственного капитала. Таким образом, участие в НСТ позволило банкам протестировать свои бизнес-модели и оценить наличие достаточного запаса капитала для поглощения убытков от маловероятного, но возможного кризиса.
«По итогам проведенной оценки совокупная достаточность капитала банков-участников изменилась с 17,6% на начало 2022 года до 13,8% на конец 2022 года, 13,2% на конец 2023 года и 15,2% на конец 2024 года. Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии осталась на приемлемом уровне», - заключили в агентстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
