В каком случае банки в Казахстане попадут под усиленный надзор регулятора
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка прописало критерии
В Казахстане пропишут финансово-экономические и иные признаки ухудшения финансовой устойчивости банков. АРРФР подготовило соответствующий проект постановления.
Документ вводит конкретные пороговые значения, при достижении которых регулятор сможет перевести банк в режим усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости или урегулирования.
Например, при сокращении депозитной базы более чем на 15% за неделю банк могут перевести в режим усиленного надзора, а при оттоке свыше 20% — в режим восстановления финансовой устойчивости.
Кроме того, основанием для усиленного надзора может стать превышение лимитов открытой валютной позиции, в том числе по валютам стран с низким кредитным рейтингом и по стейблкоинам. Такие нарушения должны фиксироваться не менее трех раз за шесть месяцев.
Среди признаков ухудшения финансовой устойчивости АРРФР также указало рост доли кредитов третьей стадии и проблемных активов выше 15% при недостаточном покрытии провизиями. Этот показатель регулятор планирует мониторить ежемесячно.
Показатели достаточности капитала, включая коэффициент основного капитала и левериджа, также будут отслеживать ежемесячно. Риски ликвидности регулятор намерен оценивать сразу по нескольким временным периодам. В частности, нетто-отток депозитной базы будет анализироваться за неделю, месяц и три последовательных месяца. Отдельно АРРФР предлагает учитывать снижение доходности активов банка ниже 1% за последние 12 месяцев.
Также регулятор в отдельных случаях сможет вмешиваться в работу банков. В их числе — существенные недостатки в корпоративном управлении и системе риск-менеджмента, искажение финансовой отчетности, непризнание убытков, а также ситуации, которые могут угрожать интересам вкладчиков и стабильности финансовой системы.
Поводом для введения режима восстановления финансовой устойчивости может стать неисполнение банком обязательств перед вкладчиками и кредиторами из-за нехватки денег, а также сбои при проведении переводов клиентов.
Режим урегулирования может применяться, если регулятор по итогам оценки сочтет санацию (оздоровление) банка более целесообразной, чем его принудительную ликвидацию.
Напомним, ранее АРРФР и Нацбанк разработали проект правил, которые обяжут казахстанские и филиалы иностранных банков скидываться на компенсацию средств, которые нацхолдинги или государство будут тратить на спасение системно значимого игрока. Размер обязательного денежного взноса не должен превышать 0,2% от суммы обязательств банка в год.