«Чёрный лебедь»: в чём не прав Талеб
Одноименный бестселлер Нассима Талеба определяет под термином «черный лебедь» редкое событие, которое может повлечь за собой важные последствия. Как известно, Талеб изучает вопросы вероятности как с научной, так и с философской стороны. В своей книге он изобличает высокомерие экспертов, скрывающих за математическими одеждами стандартного распределения Гаусса (столпа современной теории портфельных диверсифицированных инвестиций) отсутствие строгого обоснования его применения в экономике. Автор называет платоническими абстракциями геометрические фигуры и формулы, упуская из виду, что математика, описывающая явления окружающей нас реальности, является результатом умозрительного перехода от конечных к экстремальным величинам.
Нассим Талеб - об Астане, нефти и будущей войне
Автор мировых бестселлеров рассказал Forbes Kazakhstan, почему считает Пути... →
Талеб справедливо замечает, что законы природы, частью которой является человеческое общество, строятся на инвариантах, постоянных величинах и не должны зависеть от пути, то есть должны быть эргодичными, независимыми от небольших вариаций. Материальная и нематериальная стоимость, создание которой требует затрат действия или энергии и времени, является таким инвариантом. Талеб пишет, что для понимания законов социума нужно учиться у природы, но сам проявляет незнание фундаментального принципа эргодичности природы, частью которой является социум. Это законы сохранения энергии и действия, как произведения энергии и времени, которым подчиняется экономика.
Золото, самый ограниченный и стабильный ресурс, является тем самым эргодическим инвариантом, выступающим всеобщим товарным и временным эквивалентом. При этом оно делимо на огромное количество дискретных эргодических единиц, или квантов действия. Именно благодаря количественной стабильности люди избрали золото в качестве денег, то есть единицы учета, сбережения и выражения рыночной информации, позволяющей рационализировать затраты ограниченных ресурсов и времени.
Математика приводит к моделям, аналогичным по форме квантовым, в которых вся совокупность ценовой информации децентрализована и разбита на бесконечное множество. Ни один сверхразум не может обладать всей полнотой знания прошлого и располагать силами, которые бы позволили ему точно прогнозировать будущее. Рынок является разумом, объединяющим умы множества индивидуумов, которые действуют в условиях неопределенности, пытаясь оптимально удовлетворить свои бесконечные потребности, используя ограниченные возможности.
Инвесторы оптимистично смотрят на казахстанский транзит, а политологи указывают на риски
3 мая американский политолог, директор Центра энергетики, природных ресурсо... →
Вероятность того или иного поведения подчиняется статистическим законам, аналогичным законам микромира. Мы можем минимизировать ошибки, но точность не может быть абсолютной. Все ресурсы человечества ограничены. Мы можем замерять их с точностью до известной константы – в виде самого ограниченного и устойчивого дискретного ресурса, который используем как универсальную единицу действия, обмена, учета и сбережения всех товаров и времени.
Любые события являются следствием необходимости и случая, с целью рационализации расхода энергии в виде движения услуг, товаров для выигрыша денег или времени. Истинная логика нашего мира заключается в расчете вероятности выигрыша. Попытка предсказать поведение человека приводит к дополнению индивидуального знания внешней информацией и обратному непредсказуемому экономическому эффекту в виде неэффективности, убыточности или дефицита.
Черный лебедь является аналогом спонтанного квантового скачка или превращения количества в качество, приводящего к изменению парадигмы в результате открытия, обмена и анализа рыночной информации. Однако без универсального товарного эквивалента действия такая аналитика ненадежна и бессмысленна.