Как чувствует себя финансовый рынок Казахстана

8174

Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в Нацбанке РК

Фото: © Depositphotos.com/Naypong

Инфляция и инфляционные ожидания в августе 2017

По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в августе 2017 составила 0,1%, с начала текущего года – 3,9%.

Годовая инфляция снизилась до уровня 7,0% и находится в середине целевого коридора 6-8% на 2017. Цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 8,0%, непродовольственные товары – на 7,5%, платные услуги – на 5,2%.

В августе 2017 количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,5%.

Международные резервы и денежные агрегаты в августе 2017

В августе 2017 валовые международные резервы Национального банка по сравнению с предыдущим месяцем не изменились и составили $32,9 млрд. Активы в иностранной валюте снизились на 2,6% (или на $552,8 млн) до $21,0 млрд, активы в золоте выросли на 4,8% (или на $553,8 млн) до $12,0 млрд в результате проведенных операций и роста его цены на 3,1%.

На конец августа 2017 международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($57,9 млрд), составили $90,9 млрд.

Операции Национального банка на внутреннем валютном рынке, снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, проведение операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства, а также завершение части операций валютно-процентный своп с банками были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке.

Денежная база в августе 2017 сжалась на 2,1% и составила 5 342,9 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 3,1% до 5 049,6 млрд тенге.

Денежная масса в августе 2017 незначительно снизилась на 0,2% до 19 471,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении – на 2,6% до 1 820,6 млрд тенге.

Операции Национального банка в области денежно-кредитной политики

21 августа решением Национального банка базовая ставка была снижена до уровня 10,25% годовых с сохранением симметричного коридора процентных ставок +/-1%.

Динамика базовой ставки и ее процентного коридора

Краткосрочные ноты Национального банка Казахстана

 Объем эмиссии краткосрочных нот за август 2017 составил 6 975,0 млрд тенге. Было проведено 30 аукционов, в том числе 22 аукциона по размещению 7-дневных нот на сумму 6 256,2 млрд тенге, 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 603,9 млрд тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 51,4 млрд тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 44,0 млрд тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 19,6 млрд тенге.

Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 9,57%, по 1-месячным нотам – 9,39%, по 3-месячным нотам – 9,14%, по 6-месячным нотам – 8,9%, по 1-годичным нотам – 8,84%.

Объем нот в обращении на конец августа 2017 составил 2 691,8 млрд тенге.

Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа

В августе Национальный банк продолжил операции по изъятию избыточной ликвидности. При этом сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке снизилось и по состоянию на 31 августа составило 1,4 трлн тенге. Основной объем избыточной ликвидности абсорбируется посредством размещения краткосрочных нот. Объем открытой позиции Национального банка по операциям прямое РЕПО составил 213,2 млрд тенге, по операциям обратное РЕПО – 176,7 млрд тенге, банковских депозитов в Национальном банке – 253,2 млрд тенге.

Формирование индикатора TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ) происходило в основном близко к нижней границе процентного коридора базовой ставки. Средневзвешенное значение данного индикатора в августе 2017 сложилось на уровне 9,42% годовых (в июле 2017 – 9,60%).

Динамика таргетируемого индикатора, %

Формирование кривой доходности

В августе 2017 в рамках продолжения работ по формированию кривой доходности Национальный банк провел 15 аукционов по продаже государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся в собственном портфеле, со сроками погашения 12, 15 и 17 лет. Объем операций составил 14 млрд тенге по номинальной стоимости.

В результате вышеуказанных действий произошло понижение доходностей вдоль всей кривой, инверсионная форма кривой доходности, наблюдавшаяся в 2016, стремится к нормализации.

Создаваемый бенчмарк по процентным ставкам способствует оживлению фондового рынка, определяет ориентиры при ценообразовании на финансовые инструменты с различными сроками обращения, что должно положительно отразиться на росте кредитной активности в Казахстане.

Изменение безрисковой кривой доходности

Валютный рынок в августе 2017

В августе 2017 обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,07-337,04 тенге за доллар. На конец августа 2017 биржевой курс тенге к доллару США составил 337,04 тенге за доллар, ослабев за месяц на 2,7% (с начала года ослабление на 1,1%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в августе 2017 увеличился на 25,0% и составил $14,9 млрд, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на 25,9% до $3,9 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке – на 24,7% до $11,0 млрд.

Депозитный рынок по состоянию на конец августа 2017

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2017 составил 17 651,3 млрд тенге, практически не изменившись за месяц (рост на 0,1%). Депозиты юридических лиц сократились на 0,9% до 9 614,0 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,2% до 8 037,3 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте составил 8 765,1 млрд тенге (сокращение за месяц на 3,4%), в иностранной валюте увеличился на 3,7% до 8 886,2 млрд тенге. Уровень долларизации в августе составил 50,3%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в августе 2017 сократились на 3,6% и составили 5 288,7 млрд тенге, в иностранной валюте увеличились на 2,7% до 4 325,4 млрд тенге (45,0% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге снизились на 3,1% до 3 476,5 млрд тенге, в иностранной валюте выросли на 4,7% до 4 560,8 млрд тенге (56,7% от депозитов физических лиц).

Срочные депозиты выросли на 2,7% до 12 333,3 млрд тенге. В их структуре вклады в национальной валюте составили 5 847,1 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 486,2 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 8,0% (в декабре 2016 - 10,5%), по депозитам физических лиц – 12,2% (12,2%).

Кредитный рынок по состоянию на конец августа 2017

Объем кредитования банками экономики на конец августа 2017 года составил 13 035,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,9%. Объем кредитов юридическим лицам в августе 2017 вырос на 1,6% до 8 655,8 млрд тенге, по физическим лицам на 2,6% до 4 379,6 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 1,7% до 9 252,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 1,0%, а физическим лицам – на 2,7%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 2,4% до 3 782,5 млрд тенге, в том числе кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5%, физическим лицам – на 1,6%. Удельный вес кредитов в тенге незначительно уменьшился за месяц с 71,1% до 71,0%.

Объем долгосрочных кредитов увеличился на 1,8% до 10 963,2 млрд тенге, краткосрочных на 2,3% до 2 072,2 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства увеличилось на 1,2% до 3 146,5 млрд тенге (24,1% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 18,4%), промышленность (14,2%), строительство (7,6 %), сельское хозяйство (5,9%) и транспорт (4,6%).

В августе 2017 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,8% (в декабре 2016 – 14,5%), физическим лицам – 19% (18,4%).

Платежные системы за январь-август 2017

По состоянию на 1 сентября 2017 на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек и иные платежные системы.

За январь-август 2017 через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 23,4 млн транзакций на сумму 573,0 трлн тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2016 количество платежей уменьшилось на 1,6%, сумма платежей выросла на 50,3%). В среднем за день через указанные платежные системы проводится 144,3 тыс. транзакций на сумму 3,5 трлн тенге.

Через частные системы денежных переводов в январе-августе 2017 проведено (отправлено) 1,7 млн транзакций на сумму 318,7 млрд тенге, рост объемов переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 26,1%. В большинстве случаев указанные системы используются населением страны для переводов денег за пределы Казахстана – 92,0% от общего количества (1,6 млн транзакций) и 95,9% от общей суммы (305,8 млрд тенге) отправленных через системы транзакций.

Объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за январь-август 2017 составил 282,7 млн транзакций на сумму 8,4 трлн тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2016 количество транзакций увеличилось на 34%, сумма – на 28%). При этом доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 выросла с 35,2% до 45,9%, доля объема безналичных платежей увеличилась с 14,9% до 19,5%.

Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 сентября 2017 осуществляли 25 банков и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 17,5 млн единиц. Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 сентября 2017 представлена следующим образом: 9,7 тыс банкоматов, 120,6 тыс POS-терминалов, 883 банковских киосков. При этом на 1 сентября 2017 в Казахстане действовали 73,3 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 21,7% превысило их количество на 1 сентября 2016.

Банковский сектор в августе 2017

По состоянию на 1 сентября 2017 банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.

Совокупные активы банковского сектора на 1 сентября 2017 составили 24 088,8 млрд тенге, снизившись с начала текущего года на 5,7%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 52,0%, портфель ценных бумаг – 16,5%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 14,1%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 756,1 млрд тенге или 12,8% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2 214,1 млрд тенге или 16,1% от ссудного портфеля (на начало 2017 – 1 642,9 млрд тенге или 10,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 сентября 2017 составил 21 252,3 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 на 6,4%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 80,3%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,4%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 3,9%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2017 с 7,4% до 5,9 % (или с 1 687,5 млрд тенге до 1 252,3 млрд тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 сентября 2017 составил 2 836,4 млрд тенге, уменьшившись за январь-август 2017 на 0,1%.

Чистый убыток (превышение текущих расходов над текущими доходами), обусловленный формированием банками второго уровня резервов (провизии), составил 160,3 млрд тенге (за аналогичный период 2016 – чистый доход в размере 273,7 млрд тенге).

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 сентября 2017 составили 5,19% и 4,35% соответственно.

Страховой сектор в августе 2017

По состоянию на 1 сентября 2017 страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 сентября 2017 составил 923,4 млрд тенге, увеличение с начала года на 7,8%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций составили 502,9 млрд тенге, рост с начала года на 10,6%.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, по сравнению с началом года вырос на 10,7% и составил 456,7 млрд тенге.

Собственный капитал составил 420,5 млрд тенге, увеличение с начала года на 4,6%.

Страховые премии по состоянию на 1 сентября 2017 увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 и составили 266,7 млрд тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 239,2 млрд тенге.

По итогам восьми месяцев 2017 страховые премии по отрасли «страхование жизни» составили 43,0 млрд тенге, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2016. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 16,1%, против 13,4% на 1 сентября 2016.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 97,5 млрд тенге или 36,6% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 85,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017, составил 49,5 млрд тенге, что на 11,0% меньше, чем за аналогичный период 2016.

Пенсионная система за январь-август 2017

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 сентября 2017 составили 7 426,6 млрд тенге, увеличившись за январь-август 2017 на 741,3 млрд тенге (11,1 %).

За январь-август 2017 произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 398,6 млрд тенге, который на 1 сентября 2017 составил 2 622,9 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (без учета ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 сентября 2017 составило 9,4 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-август 2017 составила 148,6 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 сентября 2017, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,7% и 31,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить