Парадокс Самуэльсона

Есть мнение, что ошибка экономики состоит «не в попытках быть слишком похожей на другие науки», а в том, что «она приложила для этого слишком мало усилий». Истинность этой мысли особенно ярко продемонстрировал профессор MIT Пол Самуэльсон.

В своей Нобелевской лекции 1970 года, озаглавленной «Принципы максимума в аналитической экономике», Самуэльсон говорил о методологическом подходе к науке, согласно которому ученый должен искать экономичное описание природы. Как пример этого он привел принцип наименьшего действия, дающий хорошее объяснение множества разнообразных наблюдаемых фактов и имеющий простой, легко запоминающийся вид.

Удивительно, что «математическое ухо» Самуэльсона, который, по собственному признанию, «большим пальцем» пролистал разные физические трактаты, «не могло различить музыку, которую они издают». Если экономисты до Самуэльсона не знали этого принципа, то он, видимо, тоже не разобрался, как с его помощью можно математически вывести законы маржинальной стоимости товара в виде обратного соотношения его цены и количества.

Разгадка такого парадокса заключается в том, что глубокая теория выглядит гораздо проще, чем данные, которые объясняет. Эта простота превосходит сложность, к которой сводится множество данных, потому что она использует минимально требуемый объем информации.

Принцип наименьшего действия объясняет, что любой товар, актив или услуга – это результат действия как расхода денег, необходимого и достаточного для удовлетворения потребностей. Этот расход происходит при преобразовании человеческой деятельности в эквивалентную ей кинетическую энергию денег, имеющих количество, скорость и массу товарного оборота, происходящего за соответствующий промежуток времени. Чем меньше усилий и времени требует создание или приобретение товара, тем больше их количество.

Самуэльсон назвал ложной социальную адаптацию закона энтропии и сохранения энергии как закона сохранения покупательской способности: «Принцип неопределенности Гейзенберга в социальном мире – это в лучшем случае фигуральное выражение, а не обоснованное применение квантовой механики».

Но из принципа, который экономист рассмотрел в своей лекции, следует, что социально-экономическая система всегда сохраняет полезную стоимость всех созданных ею товаров, услуг и активов в виде стоимости товара, который практически не имеет никакой пользы, кроме ювелирной и отчасти технической. Такой товарно-денежный эквивалент – золото – вечен. Все остальные ресурсы конечны и потребляются нами в течение жизнедеятельности.

Что касается энтропии, то ее экономическим аналогом является процентная ставка, которая представляет собой квинтэссенцию всей рыночной информации, носителем которой выступают товарные деньги. Формула процентной ставки имеет тот же вид, что формула энтропии Больцмана. Как энтропия, ставка растет в зависимости от времени и количества товаров. Она должна расти при росте цен и снижении покупательской способности денег, сдерживая необеспеченный ресурсами бум.

Если цена товара обратно пропорциональна его количеству, а обе величины подчиняются распределению Гаусса, то произведение их ошибок является постоянной и отрицательной величиной. Это означает, что попытка точно измерить или зафиксировать цену приводит к росту неопределенности количества, и наоборот, если зафиксировать количество товара, то станет неизвестной его цена.

Этот эффект объясняет не только такие известные в прошлом явления, как нехватка картофеля во время голода в Ирландии, но и пузыри, вызванные массированной эмиссией кредита центральных банков по фиксированной ставке. Это приводит к ажиотажному надуванию цен и снижению предложения товара, которые рано или поздно заканчиваются крахом.