Почему банки Казахстана не готовы к работе по новым стандартам

О том, какие преимущества можно получить от интеграции систем для управления финансами и рисками, и чему следует уделить особо пристальное внимание, рассказывает Андрей Суставов, менеджер по работе с ключевыми клиентами SAS Россия/СНГ

Фото: finiq.ru

В конце прошлого года казахстанские банки получили отсрочку: введение стандартов Базель III было отодвинуто до 2021. С одной стороны, это дает финансовым институтам драгоценное время, которое необходимо для оптимизации бизнеса, с другой – воспринимается как тревожный звонок, говорящий о том, что банковская система Казахстана не готова к работе по новым стандартам, которые включают жесткие требования по управлению рисками. В то же время отсрочка дает возможность проанализировать опыт европейских стран, где Базель III уже вступил в силу.

Между Сциллой и Харибдой

Банки Казахстана еще не успели ввести новый Базель, как регуляторы начали работу над его ужесточением. К июню 2016 Базельский комитет по банковскому надзору внес пять предложений, которые делают контроль рисков еще более строгим. Если эти предложения будут приняты, то возможности банков по использованию собственных моделей расчета рисков будут ограничены. Подобные меры вызваны тем, что финансовый кризис выявил ряд недостатков в банковской системе, в том числе в области оценки банков своих кредитных, рыночных и операционных рисков – различия между собственной оценкой и оценкой регулятора в ряде случаев достигали серьезного разброса, который доходил до 20%. Такие расхождения в данных вызвали у регулятора сомнения в том, что игроки рынка адекватно оценивают риски и располагают надежными инструментами для риск-менеджмента. Конечно, даже в случае принятия предложений для казахстанских банков они будут носить рекомендательный характер, но нельзя отрицать, что ситуация с управлением рисками в банках страны пока еще далека от идеала.

Например, в отчете Нацбанка Казахстана по итогам кредитного рынка по итогам I квартала, опубликованном в середине июня 2016, ипотечное кредитование указывается как один из главных рисков – банки второго уровня предлагают этот продукт с большой осторожностью, ужесточая кредитную политику: (более строгие требования к финансовому положению заемщика, отказ рассматривать земельные участки как залог из-за их низкой ликвидности и т.п). Ряд банков пошел еще дальше и попросту заморозил эту услугу. При этом казахстанцы тоже не спешат в банки за ипотекой: спрос со стороны населения на ипотечные кредиты упал на 16%.

Показательно и то, что казахстанские банки массово перестают кредитовать строительные компании – размер ссудного портфеля в этой отрасли снизился до 8% – это антирекорд за последние 9 лет. Темпы продолжают падать – по данным исследовательской службы Finprom.kz, обнародованным в конце июня 2016, за январь-апрель банки выдали строительным компаниям на 30% меньше кредитов, чем за аналогичный период 2015.

Ситуация с потребительскими кредитами ненамного лучше – здесь также наблюдается заметное снижение спроса, а падение составило 10%. Правда, по прогнозам Нацбанка, ожидается небольшой рост по всем направлениям кредитования, но он будет носить сезонный характер и продлится недолго – в целом банки не видят предпосылок для существенного улучшения. 

В итоге банки Казахстана находятся между Сциллой и Харибдой: ужесточая условия кредитования, отчасти следуя указаниям и рекомендациям регулятора, отчасти, чтобы обезопасить себя от рисков, они получают снижение и без того падающих объемов кредитования, а значит, уменьшаются и прибыли, что в кризисный период особенно критично. Современные продвинутые инструменты для управления рисками помогут найти оптимальный путь, который обеспечит надежную защиту и одновременно позволит удержать клиентов, и опыт других стран, где стандарты Базеля уже действуют, для Казахстана будет очень хорошим подспорьем.

Управление рисками – управление ситуацией

Введение регуляторных нормативов Базеля в Казахстане будет способствовать повышению дисциплины, повышению уровня организации процессов, их совершенствованию. Требования к капиталу тоже повышаются, и ошибки будут обходиться дороже, но верно и обратное – грамотное управление рисками даст больше возможностей для использования капитала. Потому что все действия в банке должны осуществляться с учетом риска, и любой аспект деятельности банка в гораздо большей степени, чем раньше, требует проактивного управления рисками. Поэтому важно учитывать зарубежный опыт внедрения систем управления рисками, и две ключевые задачи, которые решались на старте, касались качества данных и построения регуляторного процесса.

Как правило, в банке есть большое число разрозненных информационных систем, из которых нужно получить данные для последующего анализа. И важной частью проектов становятся задачи по управлению этими данными: их нужно собрать в едином хранилище, обеспечить их качество. Работа с данными имеет намного большее значение, чем ожидалось, когда стартовали первые проекты по внедрению решений для управления рисками. От этого зависит точность результатов анализа и скорость подготовки отчетности. Кроме того, это определяет, на что риск-менеджеры будут тратить свое время – на сбор и очистку данных или же непосредственно на работу с математическими моделями и анализ.

Что касается процесса, то в первую очередь речь идет о процессе построения отчетности. Регулятор рынка может потребовать и проверить информацию о том, каким образом в банке была составлена предоставленная отчетность, на основе каких моделей были получены заявленные в отчете итоговые цифры, а также попросит объяснить, что именно позволяет вам быть уверенными в правильности ваших отчетов и того, что вы делаете. Поэтому необходимы определенные усилия для того, чтобы организовать процессы регулярного формирования отчетности и управления математическими моделями – их качеством, жизненным циклом.

Помимо таких конкретных вещей, как качество данных и построение процесса управления моделями, есть более концептуальные уроки. Один из них состоит в том, что внедрение требований Базель II и III – это не самоцель и не конечная точка. Ошибочно думать, что сейчас вы внедрите решение для соблюдения требований Базеля, и на этом можно будет остановиться. Нужно учитывать, что появятся новые «наслоения» требований, соответственно, систему нужно строить таким образом, чтобы потом была возможность расширять ее и дополнять.

Другой урок – в необходимости интеграции систем управления финансами и рисками. Раньше к этому не относились как к первостепенной задаче, к пониманию такой необходимости европейские банки стали приходить постепенно. Однако у казахстанских банков уже сейчас, на более ранней стадии, есть возможность задуматься об этом, заложить в архитектуру такие возможности и запланировать развитие ИТ-инфраструктуры по такому сценарию. Интеграция рисковых метрик в управление финансами позволяет не просто ставить цель, а посмотреть, какие действия и ресурсы потребуются, по каким сценариям могут развиваться события, достижима ли поставленная цель с учетом возможных рисков или ее необходимо скорректировать. И это уже более масштабные перемены, ведь управление рисками давно уже перестало восприниматься как второстепенная деятельность, в новых реалиях оно интегрируется во все процессы и во все виды деятельности организаций.  

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Об авторе


менеджер по работе с ключевыми клиентами SAS Россия/СНГ

 

Статистика

4011
просмотров
 
 
Загрузка...