Активность членов биржи KASE за октябрь
В текущем году на денежный рынок приходится 116,9 трлн тенге или 90,0% всех торгов на KASE.
По итогам десяти месяцев на KASE общий объем торгов во всех секторах составил 129,96 трлн тенге (эквивалент 402,93 млрд долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 63,9% (на 74,6% в долларовом выражении). Разбивка по секторам биржевого рынка выглядит следующим образом: на денежный рынок приходится 90,0% всех торгов на KASE (116,9 трлн тенге), на рынок иностранных валют – 7,8% (10,15 трлн тенге), а доля рынка ценных бумаг – 2,2% (2,89 трлн тенге).
Акции. Объем торгов акциями за десять месяцев текущего года составил 253,4 млрд тенге, что на 60,1% выше объема за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре объём торгов составил 15,2 млрд тенге против 11,5 млрд в сентябре. Отмечаем, что самый крупный объем торгов в текущем году пришелся на июль – 121,3 млрд тенге. В июле Halyk Group приобрело 96,81% простых акций Казкоммерцбанка. В структуре совокупного объёма на вторичный рынок акций приходится 245,8 млрд тенге, а оставшиеся 7,6 млрд тенге на первичный.
В октябре 2017 года количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, снизилось на 6% по отношению к предыдущему месяцу. Доля физических лиц в брутто-обороте рынка акций в денежном выражении снизилась до 46,6% с 61,5% в сентябре 2017 года.
В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам октября абсолютным лидером стало АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8), у которого максимальные оценки по всем четырем ключевым параметрам (объему сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов - A). В прошлом месяце на второе место в секторе купле-продажи акций вышло АО «Казпочта» (Ка 1,13), ранее занимавшее пятое место. На третьей строчке компания, принадлежащая Фридом Финанс - АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (Ка 1,10), которое ранее также было на третьем месте. Новым участником Топ-10 на рынке акций по итогам октября стало АО «Fincraft» (ранее – АО «БТА Секьюритис»).
Таблица 1. ТОП-10 организаций в секторе акций:
Источник: KASE
Облигации. За январь-октябрь 2017 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 820,0 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года в два раза. При этом в октябре объём торгов составил 426,9 млрд тенге на фоне выпуска субординированных облигаций БВУ страны в рамках программы повышения устойчивости банковского сектора. Октябрьский показатель объёма торгов самый крупный в текущем году, ранее самый большой объём составлял 217,3 млрд тенге в августе.
АО «Фридом Финанс» уже третий раз подряд занимает первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» с показателем активности 2,96. Далее следуют АО «BCC Invest» (Ка 1,97) с максимальным количеством объёмом сделок, ранее финансовое учреждение занимало третью строчку; а также АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 1,13), ранее занимавшее второе место. Топ-10 обновился почти на половину: в октябре в десятку не попали АО «БТА Секьюритис», АО «AsiaCredit Bank», АО «Орда Капитал» и АО «Астана-Инвест». Вместо них в топ-10 вошли - АО «Цесна Капитал», АО «Евразийский Капитал», АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Kaspi Bank».
Таблица 2. ТОП-10 организаций в секторе корпоративных облигаций:
Источник: KASE
ГЦБ. За январь-октябрь 2017 года объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE составил 1,8 трлн тенге и вырос относительно соответствующего периода 2016 года в 4 раза. Объем торгов в октябре составил 180,3 млрд тенге, тогда как в сентябре итоговый объем был равен 56,0 млрд тенге. Наибольшей объём торгов ГЦБ в текущем году приходится на июль – 1,03 трлн тенге. Напоминаем, в июле Казкоммерцбанк приобрел облигаций МФ РК на сумму 1,0 трлн тенге.
По активности в категории купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Ка 3,0), у которого максимальные оценки по всем трем ключевым параметрам. Далее список продолжили АО «MONEY EXPERTS» (Ка 1,07) и АО «Нурбанк» (Ка 1,07). Примечательно, что обе компании месяцем ранее отсутствовали в первой десятке лидеров в указанной категории. По результатам октября в десятку также вошли АО «Tengri Capital MB» и АО «Казкоммерцбанк». Таким образом, список компаний лидеров по объёму торгов в секторе ГЦБ обновился на половину за прошлый месяц.
Таблица 3. ТОП-10 организаций в секторе ГЦБ:
Источник: KASE
РЕПО. Объем торгов на KASE по операциям репо за десять месяцев составил 61,3 трлн тенге, что на 26% больше объема за сопоставимый период 2016 года. При этом на октябрь приходится 6,50 трлн тенге против 6,52 трлн тенге в сентябре. Месячный объем торгов в секторе репо в текущем году находится в коридоре 5,44 и 6,52 трлн тенге.
По операциям репо лидерство по активности (без учета НБРК) за АО «Фридом Финанс» (Ka 2,33). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором месте расположился АО «Казкоммерцбанк» (Ka 1,72), который является лидером по объему торгов. Тем временем, третью строчку занимает АО «Банк Развития Казахстана» с показателем активности 1,11. Отмечаем, что первая пятерка лидеров не изменилась за месяц, а в топ-10 лидеров вошли АО «AsiaCredit Bank» и АО «Евразийский банк», ранее отсутствующие в данном списке.
Таблица 4. ТОП-10 организаций в секторе РЕПО:
Источник: KASE
Валюта. Объем торгов на рынке операций валютного свопа за десять месяцев составил 55,6 трлн тенге, что в 2,7 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года (20,8 трлн тенге). Стоит отметить, что активность на рынке операций валютного свопа последние четыре месяца заметно снизилась. Так, если за первые шесть месяцев года объём торгов составил 46,9 трлн тенге, то за июль-октябрь объём торгов составил всего 8,7 трлн тенге.
По операциям валютного свопа лидерство в октябре за ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Ка 2,10), ранее занимавшей третье место. На втором месте по активности в данном сегменте биржевого рынка находится АО «Kaspi Bank» с максимальным количеством сделок (Ка 1,89) и АО «Банк Астаны» на третьем (Ка 1,80). Новой организацией в списке значится АО «Qazaq Banki», при этом в октябре в топ-10 не попало АО «Altyn Bank».
Таблица 5. ТОП-10 по операциям валютного свопа:
Источник: KASE
По состоянию на 09.11.2017 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 160. Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которое приходятся 37 инструментов. Далее следуют АО «BCC Invest» (27), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (19), АО «Цесна Капитал» (19), и АО «Фридом Финанс» (14).
Таблица 6. Маркет-мейкеры KASE:
Источник: KASE
Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.
