«Чёрный лебедь»: в чём не прав Талеб

Об этом рассуждает автор Forbes.kz, финансовый директор ТОО «Эковатт» Саян Комбаров

ФОТО: snob.ru

Одноименный бестселлер Нассима Талеба определяет под термином «черный лебедь» редкое событие, которое может повлечь за собой важные последствия. Как известно, Талеб изучает вопросы вероятности как с научной, так и с философской стороны. В своей книге он изобличает высокомерие экспертов, скрывающих за математическими одеждами стандартного распределения Гаусса (столпа современной теории портфельных диверсифицированных инвестиций) отсутствие строгого обоснования его применения в экономике. Автор называет платоническими абстракциями геометрические фигуры и формулы, упуская из виду, что математика, описывающая явления окружающей нас реальности, является результатом умозрительного перехода от конечных к экстремальным величинам.

Талеб справедливо замечает, что законы природы, частью которой является человеческое общество, строятся на инвариантах, постоянных величинах и не должны зависеть от пути, то есть должны быть эргодичными, независимыми от небольших вариаций. Материальная и нематериальная стоимость, создание которой требует затрат действия или энергии и времени, является таким инвариантом. Талеб пишет, что для понимания законов социума нужно учиться у природы, но сам проявляет незнание фундаментального принципа эргодичности природы, частью которой является социум. Это законы сохранения энергии и действия, как произведения энергии и времени, которым подчиняется экономика.

Золото, самый ограниченный и стабильный ресурс, является тем самым эргодическим инвариантом, выступающим всеобщим товарным и временным эквивалентом. При этом оно делимо на огромное количество дискретных эргодических единиц, или квантов действия. Именно благодаря количественной стабильности люди избрали золото в качестве денег, то есть единицы учета, сбережения и выражения рыночной информации, позволяющей рационализировать затраты ограниченных ресурсов и времени.

Математика приводит к моделям, аналогичным по форме квантовым, в которых вся совокупность ценовой информации децентрализована и разбита на бесконечное множество. Ни один сверхразум не может обладать всей полнотой знания прошлого и располагать силами, которые бы позволили ему точно прогнозировать будущее. Рынок является разумом, объединяющим умы множества индивидуумов, которые действуют в условиях не­определенности, пытаясь оптимально удовлетворить свои бесконечные потребности, используя ограниченные возможности.

Вероятность того или иного поведения подчиняется статистическим законам, аналогичным законам микромира. Мы можем минимизировать ошибки, но точность не может быть абсолютной. Все ресурсы человечества ограничены. Мы можем замерять их с точностью до известной константы – в виде самого ограниченного и устойчивого дискретного ресурса, который используем как универсальную единицу действия, обмена, учета и сбережения всех товаров и времени.

Любые события являются следствием необходимости и случая, с целью рационализации расхода энергии в виде движения услуг, товаров для выигрыша денег или времени. Истинная логика нашего мира заключается в расчете вероятности выигрыша. Попытка предсказать поведение человека приводит к дополнению индивидуального знания внешней информацией и обратному непредсказуемому экономическому эффекту в виде неэффективности, убыточности или дефицита.

Черный лебедь является аналогом спонтанного квантового скачка или превращения количества в качество, приводящего к изменению парадигмы в результате открытия, обмена и анализа рыночной информации. Однако без универсального товарного эквивалента действия такая аналитика ненадежна и бессмысленна.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6062 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
13 декабря родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить