На пути к базельским стандартам: отложенный стресс

Банки Казахстана получили отсрочку, чтобы подготовить свой бизнес к введению базельских стандартов – у них есть время до 2021, но его не так много, как кажется

Светлана Белоус
Фото:
Светлана Белоус

В 2017 Нацбанк Казахстана планировал провести стресс-тестирование, чтобы не пускать дело на самотёк, но сначала перенёс его на конец года, а потом и вовсе отменил, ограничившись стандартной оценкой качества активов. Причина проста: по словам зампреда Нацбанка РК Олега Смолякова, классическая схема стресс-тестирования, реализованная в Европе и Америке, в Казахстане работать не будет. По словам экспертов, такой стресс был бы слишком сильным для банковской системы страны. О том, как преодолеть эти преграды, рассуждает Светлана Белоус, руководитель практики управления рисками SAS Россия/СНГ.

Слишком сильный стресс

Изначально планировалось, что стресс-тестирование, которое должно было состояться в 2017, поможет финансовым институтам развивать управление рисками. По словам главы Нацбанка Данияра Акишева, стресс-тестирование рассматривалось как часть долгосрочной политики по развитию финансового сектора страны. Однако выяснилось, что банки к такому потрясению не готовы – в 2017 они начали выходить из кризиса, но картина до сих пор далека от идеальной. По данным ranking.kz на конец февраля 2018, опубликованным в апреле, совокупный объём активов БВУ РК сократился за год на 5,1% и составил к весне 23,6 трлн тенге. Объём ссудного портфеля также сократился сразу на 12,7% за год, до 13,2 трлн тенге, причем годом ранее также наблюдалось сокращение на 3,1%, до 15,1 трлн тенге.

Если бы стресс-тестирование было проведено, то для банков, которые его не прошли, рассматривалось бы два сценария: отзыв лицензии и санация. Был и остается риск, что тестирование бы привело к закрытию больше половины банков: для санации всех этих финансовых институтов просто нет средств. Понятно, что такое развитие событий привело бы к катастрофе. В свете этой ситуации вопрос о грамотном управлении рисками встает предельно остро.

Управление рисками: на перекрестке трёх дорог

Исторически сложилось так, что управление рисками, которое является относительно молодой дисциплиной и возникло позже, чем управление финансами, долгое время воспринималось как второстепенная деятельность и существовало параллельно всем остальным направлениям в банке. Организационно департаменты управления рисками и управления финансами были сильно разъединены и не имели общих систем. У них были разные источники информации и разные наборы критериев оценки, что создавало определённые сложности в управлении и порой приводило к серьёзным просчётам. Объединение же этих направлений дает ряд преимуществ.

Прежде всего, это возможность избежать сверок и перепроверок данных, хранящихся в системах, которые используются при управлении финансами и рисками. У банка появляется стандартизированный набор метрик и единый источник информации. Это снижает расходы на поддержку и повышает точность и качество используемой информации.

Второе преимущество касается регуляторных требований. Они постоянно усложняются и детализируются, и сейчас от финансовых организаций требуют, чтобы показатели в финансовой отчетности были переоценены с точки зрения рисков. Фактически это означает перенос данных из систем управления рисками в системы управления финансами. Когда системы интегрированы, переоценка с учётом риска происходит быстрее, а главное – с гораздо меньшим количеством ошибок.

Третье преимущество – в повышении управляемости бизнеса. На уровень различных рисков влияет огромное множество процессов. Взять, например, процесс планирования. Вы можете поставить конкретные цели по выручке или доле рынка, но если вы не понимаете, с какими рисками связано достижение этих целей и какие риски могут возникнуть в связи с их достижением, то ваш план будет не вполне жизнеспособным. Вдруг вы не учтёте что-то, что потребует больших затрат? Планирование без учёта рисков – это само по себе риск. С этой точки зрения, планирование финансов с учётом данных из системы управления рисками представляется хорошей идеей. С одной стороны, планирование капитала – это финансовая функция, с другой – планирование операций, которые будут осуществляться с использованием этого капитала, – это уже рисковая функция. Объединение этих двух направлений является весьма логичным, поскольку способствует лучшей управляемости и устойчивости бизнеса.

Управлять данными – управлять рисками

При оптимизации управления рисками огромное значение имеет работа с данными. От нее зависит точность результатов анализа и скорость подготовки отчётности, а также то, на что в конечном итоге тратится время риск-менеджеров – на сбор и очистку данных или же непосредственно на работу с математическими моделями и анализ. Как правило, ситуация такова, что в банке имеется большое число разрозненных информационных систем, из которых нужно получить данные для последующего анализа. И важной частью проектов становятся задачи Data Management, то есть управление этими данными: их нужно собрать в едином хранилище, обеспечить их качество.

Регулятор может потребовать и проверить информацию о том, каким образом в банке была составлена предоставленная отчётность, на основе каких моделей были получены заявленные в отчёте итоговые цифры, а также регулятор может потребовать объяснить, что именно позволяет банку быть уверенным в правильности своих отчётов и того, что он делает. Поэтому требуются современные аналитические инструменты для того, чтобы организовать процессы регулярного формирования отчётности и управления математическими моделями – их качеством, жизненным циклом. Конечно, это потребует определённого увеличения IT-бюджетов, и банки будут вынуждены в некоторых случаях делать то, чего они раньше не делали, работать с более строгими требованиями и регуляторными правилами. Но в конечном итоге это положительно отразится на эффективности казахстанских банков, сделает их более привлекательными для инвесторов и во многом будет способствовать стабилизации банковской системы.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
2202 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
19 сентября родились
Анвар Сайденов
Член совета директоров, независимый директор Bank RBK; председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Алматы"
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить