Произошло закрытие валютно-процентного свопа Нацбанка с БВУ

Фото: Серикжан Ковланбаев

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.

Несмотря на умеренно негативный внешний фон нацвалюта на торгах четверга немного укрепилась к доллару США. По итогам торгов курс по паре USDKZT снизился на 0,99 тенге, до 383,02 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже составил 127,7 млн долларов (+14,5%), что вблизи средних значений текущего года. Указанная динамика может быть обусловлена коррекционным движением после недавнего роста вблизи исторического максимума. Между тем в преддверии длинных выходных торговая активность на локальном рынке, вероятно, снизится. 

Курс USDKZT

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали невысокие изменения в четверг, по-прежнему удерживаясь у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,20%, SWAP_1D – 7,58%). В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлёк небольшой объём ликвидности на сумму 84,4 млрд тенге (-77,2 млрд тенге) под 9,06% годовых (98,8% спроса). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 106,6 млрд тенге. Из событий на долговом рынке отметим размещение десятилетних облигаций АО «АстанаГаз КМГ» на сумму 102,0 млрд тенге под 10,0% годовых.

Объёмы на валютном рынке возвращаются к привычным уровням

Вместе с тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК выросла с 3,5 до 3,9 трлн тенге задолженности перед рынком. Произошло погашение долгосрочного валютно-процентного свопа с БВУ, позиция по которому по состоянию на 31.05.19 оценивалась в размере 733,7 млрд тенге.

Открытая позиция по операциям НБРК

Источник: НБРК

Амплитуда колебаний на казахстанском рынке акций по-прежнему остаётся невысокой. Индекс KASE в четверг продолжил консолидироваться вблизи отметки 2 280 пунктов (+0,05%). При этом торговая активность была высокой – объём торгов увеличился до отметки 4,4 млрд тенге (рост в 20 раз). Аутсайдерами торгов стали акции группы KAZ Minerals (-0,75%), на которые приходится 99,3% от совокупного объёма торгов. Между тем максимальный рост пришёлся на акции АО «Казахтелеком», которые прибавили 1,25%.

С сегодняшнего дня KASE вводит сквозную валютную сессию

Изменения вводятся в целях удлинения торгового дня и повышения доступности ... →

На фоне данных о росте добычи в США и сохраняющихся опасений за рост мировой экономики цены на нефть Brent снизились в четверг на 1,02% после роста на 2,28% по итогам предыдущей сессии. По данным EIA, запасы сырья в США на прошлой неделе снизились на 1,1 млн баррелей, до 468,5 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 3,0 млн баррелей. Управление энергетической информации также сообщило, что добыча чёрного золота выросла на 100 тыс. баррелей — до 12,2 млн баррелей в день. Не удержали котировки от падения и данные Baker Hughes о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США на 5 единиц, до 788 штук. Еженедельные данные были обнародованы раньше обычного, так как в четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Российский рубль в четверг умеренно снижался на фоне дешевеющей нефти и комментариев главы ЦБРФ. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,24%, до 63,48 рубля за доллар. Выступая на Международном финансовом конгрессе, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, при этом ЦБРФ будет обсуждать возможность её снижения сразу на 50 базисных пунктов. Набиуллина охарактеризовала инфляцию в июне и проинфляционные риски на 6-12 месяцев как сдержанные. Баланс рисков на 2020, по её словам, сейчас смещён вниз.

Индекс доллара США провёл валютную сессию четверга довольно нейтрально на фоне низкой активности по случаю Дня независимости, сохранившись на уровне 96,77 пункта. Рынки в ожидании публикации отчёта по занятости в США за июнь. По прогнозам аналитиков, в американской экономике за июнь будет создано 164 тыс. рабочих мест. Более слабые данные могут укрепить надежды рынка на достаточно ускоренное снижение ставок Федрезервом. Отметим, рынки со 100% вероятностью ожидают снижения процентной ставки по итогам июльского заседания (CME, FedWatch). При этом около 30% экспертов прогнозируют снижение базовой ставки на 50 б.п., оставшиеся 70% - на 25 б.п. Вместе с тем в центре внимания рынков также остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые могут возобновиться на будущей неделе, сообщил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кадлоу.

Вероятность изменения процентной ставки ФРС США

Источник: CME Group

События в Казахстане:

• Токаев: Реформы образования ещё впереди. В Казахстане будет создано 180 новых колледжей и 20 передовых вузов.
• Глава государства встретился с президентом ЕБРР.
• Доля проблемных займов в Казахстане снизится в 2020 году до 20% – S&P.
• КТК увеличил в I полугодии экспорт нефти на 0,6%.
• В Казахстане перенесли сроки всеобщего декларирования.
• Реорганизовано Министерство торговли и интеграции.
• ЦАРКА заявил об утечке персональных данных 11 млн казахстанцев.
• ЕБРР: банковскому сектору Казахстана требуются огромные реформы.
• Дороги в Казахстане будут оценивать количеством звезд.

Корпоративные события:

• В МФЦА появился цифровой банк.
• Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 1 000 простых акций.
• Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении облигаций на сумму 300,0 млрд тенге.
• Бородовицына А.В. избрана заместителем председателя правления АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Страховая компания "Халык".
• АО "АстанаГаз КМГ" привлекло на KASE 04 июля 102,0 млрд тенге.
• АО "Фридом Финанс" выкупило 04 июля 2019 года 288 643 свои облигации KZ2C00004257 (FFINb3).
• Опубликован аудиторский отчёт по консолидированной финансовой отчётности АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" за 2018 год.
• Зачем КазАгро планирует ликвидацию трёх «дочек».
• АО "Мангистаумунайгаз" выплатило дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2018 год.
• АО "Казахтелеком" стало обладать 100%-й долей участия в Khan Tengri Holding B.V.

 Международные события:                                                                                    

• ЦБР рассмотрит в июле снижение ключевой ставки, в том числе на 50 б.п.
• Торговые переговоры Вашингтона и Пекина возобновятся на следующей неделе.
• Китай заявил, что пошлины США должны быть отменены в случае заключения торговой сделки.
• США пожаловались в ВТО на ответные пошлины Индии.
• Иран вызвал посла Британии в связи с "незаконным захватом" иранского нефтяного танкера.
• Путин провел переговорыс властями Италии.
• Путин в третий раз встретился с папой римским. И опять опоздал.
• В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад.
• Зачем Broadcom покупает Symantec?
• МФЦА продолжит развивать финтех-песочницу, но пока не готов запускать блокчейн-активы на биржу