Объёмы ликвидности на корсчетах стремительно выросли

ФОТО: Depositphotos.com\amixstudio

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

На валютных торгах среды на KASE нацвалюта демонстрировала коррекционное движение на фоне внутридневного роста цен на нефть. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился на 1,33 тенге до отметки 386,16 тенге за доллар. При этом торги проходили при низкой активности – совокупный объём торгов составил всего лишь 67,8 млн долларов.

Центробанк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту

Вместе с тем на валютном рынке в начале сегодняшних торгов вероятно продолжение отмечающегося с начала месяца роста курса доллара США – появление сигналов возможности рецессии развитых экономик оказывает серьезное влияние на сентимент на мировых рынках, котировки нефти вновь демонстрируют снижение. На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 389 тенге за доллар, что на 42 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок 

Между тем ситуация на казахстанском денежном рынке продолжает оставаться стабильной: краткосрочные ставки находятся ближе к нижней границе базовой ставки НБРК (TONIA – 8,17%, SWAP_1D – 8,01%). В то же время на вчерашнем депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно небольшой объём ликвидности на сумму 57,0 млрд тенге под 9,03% годовых (100% спроса). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 104,3 млрд тенге. Средства на корреспондентских счетах в Нацбанке 13 августа увеличились с 205,5 до 376,8 млрд тенге (тек. 303,7). Позиция НБРК по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности с рынка продолжает медленно снижаться и находится вблизи уровня в 3,6 трлн тенге задолженности перед рынком. Из событий на долговом рынке отметим размещение долгосрочных (13,7 лет) облигаций министерством финансов страны на сумму 5,1 млрд тенге под 8,55% годовых.

Фондовый рынок

На казахстанском фондовом рынке в среду вновь преобладали негативные настроения. Индекс KASE показал некоторое снижение, закрывшись на уровне 2 202,22 пунктов (-0,56%). При этом объём торгов вырос в 24 раза до отметки 4 384,1 млн тенге. Основное давление на индекс оказали долевые бумаги KAZ Minerals PLC (-2,3%), на которые приходится 95,7% всего объёма торгов. Одним из возможных факторов снижения цен на акции медедобывающей компании может являться дальнейшая коррекция цен на медь из-за усиления рисков замедления мировой экономики.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США завершили среду существенным снижением в пределах 2,9-3,1%. Слабые экономические данные из Китая и Германии усилили опасения о перспективе замедления мировой экономики. Так, рост объём промышленного производства КНР в июле был самым медленным за последние 17 лет – на уровне 4,8%, тогда как ВВП Германии сократился во втором квартале на 0,1%. Указанные данные вернули в фокус инвесторов торговую войну между Вашингтоном и Пекином и ее негативное влияние на глобальный экономический рост. На этом фоне на рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии – инверсия кривой доходности, когда доходность двухлетних госбумаг оказалась выше доходности аналогичных 10-летних облигаций впервые с 2007 года. Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке госдолга Великобритании. Кроме того, доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла нового рекордного минимума в 2,02% годовых с 2,16% ранее (тек. 1,98%).

Доходности двухлетних и 10-летних гособлигаций США

Источник: Bloomberg

Нефть

На опасениях замедления роста мировой экономики и соответствующего снижения спроса на энергоресурсы, цены на нефть марки Brent в среду растеряли практически весь внушительный рост накануне. По итогам дня котировки потеряли 3,78%, опустившись ниже 59 долларов за баррель. Давление на котировки оказали и данные API о неожиданном росте запасов сырья в США. Так, за минувшую неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,7 млн баррелей после снижения на 3,4 млн баррелей неделей ранее.

Российский рубль

Российский рубль в среду ушел в минус к доллару на фоне ускорения падения цен на нефть. По итогам дня курс по паре USDRUB вырос на 1,76% до отметки 66,05 рублей за доллар. Между тем Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на все 20 млрд рублей при спросе 47,0 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 100,46% к номиналу, средневзвешенная доходность – 7,18% годовых. Напомним, на предыдущем аукционе, состоявшемся 07 августа, Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 20 млрд рублей при спросе 59,1 млрд рублей.

События в Казахстане:

• О чем доложил Главе государства министр энергетики РК в ходе встречи в Акорде.
• Halyk Bank пока не гарантирует, что даст деньги на строительство Astana LRT.
• В Казахстане упрощены условия аренды земель для аграриев.
• Численность населения Казахстана на 01 июля достигла 18,5 млн человек.
• Акимат города Алматы привлек на KASE 14 августа 1,1 млрд тенге, разместив облигации KZAJ00000044 (ALK024_004) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

• KASE установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, торгуемым по схеме T+2, и ставок дисконтов на рынке репо на период с 15 августа по 14 сентября 2019 года.
• АО "Фонд проблемных кредитов" привлекло на KASE 14 августа 10,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006146 (FPKRb3) под 9,00% годовых.
• АО "Нурбанк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка.
• Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00005981 (EUBNb18) АО "Евразийский банк".
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" заключило контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке "Абай" в Каспийском море.
• Изменен состав Правления АО "Фонд проблемных кредитов".
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,0 млрд тенге.

Международные события:                                                                                     

• Министр торговли США: уступок со стороны Китая в ответ на решение отложить тарифы не последовало.
• Инверсия кривой доходности говорит о том, что ФРС нужно снижать ставки -- советник Трампа.
• Недельная дефляция в России усиливает ожидания снижения ставки ЦБР.
• Президент Аргентины Макри объявил о снижении налогов, увеличении субсидий после обвала рынка.
• В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг.