Нацбанк реализовал гособлигации Азербайджана на 29,8 млрд тенге из портфеля ЕНПФ

За март 2019 года количество пенсионных счетов ЕНПФ выросло на 12,6 тыс., до 10 417 тыс. счетов. При этом количество вкладчиков с накоплениями на счетах увеличилось на 24,4 тыс., до 10 129,5 тыс. человек.

Взносы с начала года составили 219,5 млрд тенге, что на 10,3% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время пенсионные выплаты сократились на 24,9%, до 54,4 млрд тенге.

Как сообщает АФК, по состоянию на 1 апреля 2019 пенсионные накопления граждан Казахстана составили 9 639,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 146,5 млрд тенге, тогда как рост с начала года составил 262,3 млрд тенге, или 2,8%. Напомним, что за прошлый год пенсионный портфель ПА увеличился на 1 596,9 млрд тенге (+20,5%).

Пенсионные активы, находящиеся в управлении НБРК, составляют 9 641,3 млрд тенге. Основную долю в портфеле ПА ЕНПФ продолжают занимать ГЦБ РК. Однако их доля с начала года снизилась с 43,3% до 40,7%, или 3 920,4 млрд тенге. Между тем в портфеле растёт доля ГЦБ иностранных государств, с 12,7% на начало года до 15,6% на отчётную дату.

Средства фонда у казахстанских БВУ также выросли в марте. Так, за месяц сумма увеличилась на 50,7 млрд тенге, до 1 652,7 млрд тенге. Рост средств у БВУ в основном был связан с механизмом кредитования приоритетных проектов через БВУ РК на сумму 600 млрд тенге, а в рамках которого были приобретены облигации АО «АТФБанк» (30 млрд тенге) и АО «Банк ЦентрКредит» (13,5 млрд тенге). Также отметим, что стоимость акций Народного банка в портфеле ЕНПФ выросла за месяц на 5,2 млрд тенге, до 87,7 млрд тенге.

Таблица 1. Средства ПА ЕНПФ:

Если говорить об отдельных изменениях, произошедших в портфеле в марте, то продолжают активно приобретаться трежерис США. Так, в марте были куплены краткосрочные ГЦБ США в объёме 346,9 млрд тенге, тогда как объём погашений составил 159,0 млрд тенге. Отметим, что текущая стоимость гособлигаций США в портфеле ЕНПФ составляет 934,2 млрд тенге. В то же время были проданы гособлигации Азербайджана на 29,8 млрд тенге. Тем временем в портфеле ЕНПФ продолжают оставаться азербайджанские гособлигации на сумму 54,8 млрд тенге. Отметим, что в пресс-релизе НБРК по поводу гособлигаций Азербайджана говорится, что с момента приобретения облигаций МБА в 2014 и до даты реализации ГЦБ по «чистой» цене не ниже 87,26% от номинала, чистая внутренняя ставка доходности (IRR) с учётом всех полученных вознаграждений составляет 4,0%.

Также в отчётном периоде были реализованы акции АО «АЗНО» на 0,3 млрд тенге. Произошло погашение облигаций АО «Народный банк Казахстана» на 3,7 млрд тенге. В отношении депозитов отметим, что вклады в иностранных банках за отчётный месяц уменьшились с 309,7 до 217,2 млрд тенге, а депозиты в БВУ РК сократились с 269,7 до 266,2 млрд тенге. За отчётный месяц были погашены вклады в DBS BANK LTD на 102,1 млрд тенге, тогда как в Societe Generale были размещены 5,7 млрд тенге.

Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ, инвестированные в БВУ РК:

Чистый инвестиционный доход фонда за первые три месяца 2019 составил 96,9 млрд тенге, увеличившись с 12,1 млрд тенге за первые два месяца текущего года. При этом инвестиционный доход за аналогичный период 2018 года был на уровне 66,4 млрд тенге. Напомним, что чистый инвестиционный доход фонда за весь 2018 год составил 977,2 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами составили 15,7 млрд тенге за январь-март 2019 года, увеличившись на 67,3% в сравнении первыми тремя месяцами прошлого года. По подсчётам НБРК, показатель доходности пенсионных активов в годовом выражении (с апреля 2018 года по март 2019 год) составляет 11,6% при инфляции за аналогичный период 4,8%. Однако доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределённая на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 1,02% при инфляции 1,3% (за три месяца).