Нацбанк: банкам не хватает 450 млрд тенге
Национальный банк 30 декабря на внеплановой пресс-конференции в Алматы по предварительным итогам оценки качества банковских активов (AQR), признал необходимость привлечения 450 млрд тенге дополнительного капитала на балансы банков
- При фактическом уровне основного капитала по банкам-участникам на 1 апреля 2019 года в размере 2,3 трлн тенге, или 15,5% от активов, результат AQR, то есть дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или 450 млрд тенге, для 14 банков-участников AQR. Без учета AQR запас капитала до регуляторного минимума 7,5% составляет порядка 105%, или 1,2 трлн тенге, а с учётом результатов AQR запас капитала на 1 апреля года составит 775 млрд тенге, - сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Олег Смоляков.
Как отметил зампред агентства, пруденциальные нормативы k1 и k2 выполняются банками на системном уровне с учётом результатов программы AQR. На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет 70% с учётом полученного в ходе AQR дополнительного уровня корректировок на качество активов и от переоценки финансовых инструментов.
- С учётом результатов оценки качества активов запас капитала на начало апреля составил 775 млрд тенге. Запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (в части оценки модели резервирования и оценки недвижимого имущества). Отмечу, что результаты AQR необязательно приведут к эффекту на капитал или отразятся в финансовой отчётности банков. Во-первых, в оценку методологии качества активов заложена доля консерватизма, во-вторых, многие банки в процессе AQR приняли меры для улучшения качества портфеля, – объяснил Смоляков.
После окончания оценки качества активов банками будут разработаны детальные планы, основанные на представленных регулятором рекомендациях. Согласование планов закончится 15 февраля 2020. После согласования мер их исполнение будет строго отслеживаться регулятором. Итоговые результаты работы с конкретными банками будут предоставлены 28 февраля 2020.
Смоляков отметил, что банки вряд ли смогут проигнорировать итоги AQR. Закон о риск-ориентированном надзоре, вступивший в силу с января 2019, усиливает регуляторные полномочия Нацбанка (с января 2020 года – агентства).
- При этом мы понимаем, что оценка качества активов требует обсуждения с банками, - уточнил Смоляков.
Представитель агентства прокомментировал возможный уровень NPL после AQR.
Александр Камалов: Результат проверки банков будет не раньше марта
Чем закончится AQR, с какими рисками столкнётся финансовая система в следую... →
- Мы видим по анализу мировой практики, что неработающие кредиты свыше 90 дней используется всё в меньшей степени, потому что этот показатель формальный и не учитывает некоторых аспектов, которые касаются проблемных займов. Он используется больше для того, чтобы проводить международные сопоставления статистики, - сказала Смоляков. - AQR существенно шире, поскольку базируется на международных стандартах бухгалтерского учёта, прежде всего стандарта 9, который делает акцент на ожидаемых потерях, которые могут возникнуть в случаях ухудшения финансового состояния заёмщиков. Количество критериев чётко не регламентировано, это могут быть различные параметры доходности, капитализации и т.д. При этом стандарт предписывает проводить оценку улучшения состояния заёмщика вне зависимости от сроков просрочки. Поэтому AQR не делается исходя из объёма неработающих кредитов. Мы исходили из того, каков объём потенциальных корректировок и насколько он сопоставим с существующим запасом капитала. Как уже я отмечал, это порядка 3% от активов.
В программе AQR приняли участие 14 крупнейших банков, на долю которых приходится 87% совокупных банковских активов и 90% ссудного портфеля. Полученная Нацбанком и АРРФК информация о реальном положении дел в банковском секторе страны станет основой для изменения банками действующих подходов к оценке своих бизнес-процессов. И будет способствовать внедрению риск-ориентированного надзора - апробированные методы сбора и анализа банковских данных позволят улучшить инструментарий банковского надзора.
