Рынки ценных бумаг и криптовалюты находятся на грани обвала

Валютный рынок

Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 436,34 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка продолжает оставаться на низких уровнях – объём торгов долларами составил $70,0 млн (-$24,8 млн). Ухудшение локального сентимента происходило на фоне коррекции цен на нефть и бегства инвесторов в безопасные активы, информационным поводом для чего послужили данные о рекордном росте инфляции в США. Рынок опасается, что дальнейший рост ИПЦ может привести к более ускоренному повышению ставок Федрезервом уже на текущей неделе.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник, 13 июня, продемонстрировали разностороннюю динамику. Ставки по операциям репо овернайт снизились до 13,33% годовых (-9 б.п.), тогда как доходность однодневных сделок своп выросла до 14,97% годовых (+28 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка продолжил снижаться – до 648,3 млрд тенге (-53 млрд тенге). Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 155 млрд тенге под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с негативной динамики: индекс KASE снизился до 2 664,1 пункта (-0,56%). В структуре индекса подешевели акции «КазТрансОйла» (-3,0%), Народного банка (-1,8%) и «Казахтелекома» (-0,7%). Бегство инвесторов от риска во многом обусловлено опасениями относительно перспектив развития мировой экономики в свете ожиданий ускорения повышения процентных ставок. 

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США на торгах понедельника усилили падение, потеряв по итогам дня 2,8-4,7%. Последние изменения на рынке во многом обусловлены публикацией более высокой инфляции относительно ожиданий рынка и последующим пересмотром действий Федрезерва по повышению процентных ставок. Так, рынок с высокой вероятностью (93%) ожидает повышение ставки на 75 базисных пунктов на сегодняшнем заседании Федрезерва (CME Group), тогда как на прошлой неделе основным шагом рассматривалось повышение на 50 базисных пунктов. Борьба с инфляцией может привести к рецессии в мировой экономике. Отметим, что со своих недавних пиков S&P 500 потерял 21%, Dow Jones – 17%, Nasdaq – 33%.

Industry Map of the S&P 500 (падение в понедельник)

Источник: Finviz

Значительные распродажи в понедельник наблюдались и на крипторынке. Так, например, биткоин снизился ниже отметки $21 тыс. (-18,7%) после того, как кредитная платформа Celsius заморозила снятие криптоактивов со счетов, что запустило волну распродаж по всему рынку. Напомним, крах экосистемы Terra в прошлом месяце оказал существенное влияние на весь крипторынок. К настоящему моменту его общая капитализация упала ниже $1 трлн впервые с января 2021 года.

Нефть

Котировки нефти провели довольно волатильную сессию в понедельник, закрывшись по итогам дня ростом до $122,2 за баррель (+1,7%). Рынок нефти вырос, несмотря на новости о новых случаях заболеваний коронавирусом в КНР и рисков рецессии мировой экономики. На стороне рынка выступили сообщения из Ливии о приостановке добычи сырья из-за политического кризиса в стране, который привел к закрытию портов и месторождений. По сообщению Министерства нефтяной промышленности Ливии, суточная добыча в стране упала до 0,1 млн б/с, тогда как в прошлом году она составляла в среднем 1,2 млн баррелей.

Российский рубль

Торги по паре USDRUB в понедельник не проводились по случаю выходного дня в РФ (12 июня – День России). Между тем ЕС с 14 июня в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за ее военного вторжения в Украину отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT. В фокусе внимания – Петербургский международный экономический форум, который состоится 15–18 июня.