KASE: Время внедрения высокотехнологичных IT-решений

В 2019 году KASE объявила о начале модернизации своих торгово-клиринговых систем. Об усовершенствованной версии платформы и внедрении передовых IT-технологий рассказывает заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Адиль Мухамеджанов

Адиль Мухамеджанов.
ФОТО: Валерий Аяпов
Адиль Мухамеджанов.

Адиль Нурланович, совсем недавно KASE ввела в эксплуатацию вторую за этот год торгово-клиринговую систему (ТКС) – на валютном рынке. Прокомментируйте преимущества нововведения. Расширится ли ваш инструментарий? Торги какими финансовыми инструментами валютного рынка теперь доступны в новой ТКС?

- В рамках реализации стратегии биржи и с учетом текущих потребностей валютного рынка, KASE провела значительную IT-модернизацию своих систем, в том числе внедрила новую ТКС ASTS+ на валютном рынке.

Новая система позволяет проводить торги любыми видами финансовых инструментов валютного рынка. В частности, сделки купли-продажи валютных пар, операции валютного свопа широкого спектра по срокам, а также сделки с различными производными инструментами валютного рынка. На новую платформу были переведены все торгуемые на KASE инструменты рынка иностранных валют – USDKZT, RUBKZT, CNYKZT, EURKZT, EURUSD со сроками осуществления расчетов Т+0, Т+1 и Т+2, операции валютного свопа в отношении доллара США, российского рубля, китайского юаня, евро с расчетами в тенге, а также были открыты торги новыми инструментами, в частности поставочным фьючерсом на курс доллара к тенге со сроком исполнения до одного года.  ASTS+ предоставляет широкий спектр инструментов и продуктов, методов и алгоритмов торгов, позволяет участникам подавать заявки и заключать сделки в различных режимах.

По всем сделкам, заключенным в системе, применяется единый неттинг и система управления рисками KASE как центрального контрагента (ЦК) на валютном рынке, что является удобным решением «одного окна» для всех участников.

В новой ТКС доступны все режимы торгов, которые ранее использовались при торговле иностранными валютами на KASE. Кроме того, на валютном рынке участники торгов могут использовать режим переговорных сделок, который является аналогом внебиржевого рынка и предоставляет дополнительную возможность по администрированию операций клиентов, в том числе закрыть или перенести на следующий рабочий день обязательства клиентов. ASTS+ также поддерживает несколько типов заявок: рыночные, «айсберг-заявки» и лимитированные.

Система риск-менеджмента по производным финансовым инструментам валютного рынка соответствует международным требованиям.

ASTS+ – это платформа для высокочастотной торговли с возможностью обработки порядка 30 тыс. транзакций в секунду. В ASTS+ используются три технологии обмена данными для участников торгов: собственный протокол системы ASTS Bridge, предоставляющий широкий спектр торговых операций, FIX-протокол передачи данных, являющийся международным стандартом быстрой подачи заявок и заключения сделок на финансовых рынках, и FAST-протокол – сервис предоставления биржевой информации, обеспечивающий распространение большого объема данных с минимальной задержкой. Например, трейдеры могут получать по FAST таблицы финансовых инструментов (цены, объемы торгов), котировки, все сделки, индексы, а также информацию обо всех активных обезличенных заявках. Публикация обновлений составляет менее секунды для фондового и валютного рынков.

Как вы знаете, в этом году мы также запускали второй релиз ТКС на фондовом рынке, который позволил KASE исполнять функции ЦК по всем финансовым инструментам одноименного рынка, включая государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, а также инструменты денежного рынка, такие как корзины репо. Кроме того, в новую ТКС были переведены торги по сделкам без ЦК на гросс-основе.

Всего с момента запуска новой ТКС в прошлом году и по текущий момент объем торгов в ASTS+ превысил 28,5 трлн тенге, а количество сделок составило более 225 тысяч.

Получается, что от запуска новой торгово-клиринговой системы выиграют в первую очередь участники валютных торгов?

- Безусловно. Биржа – это торговая площадка, которая создает условия, чтобы клиент купил или продал необходимый ему объем актива по устраивающей его цене, в удобный для него момент времени и гарантированно получил этот актив на свой счет. Поэтому для нас важна надежность IT-систем. Одним из ключевых преимуществ системы ASTS+ является возможность работы с контрагентами, которые характеризуются различным уровнем кредитного риска.

При этом система ASTS+ обеспечивает возможность клиентам брокера подавать поручения напрямую в торговую систему посредством SMA-доступа (sponsored market access). В дополнение, новая торговая система поддерживает большое количество индивидуальных торговых счетов, что, несомненно, найдет свое отражение при популяризации торгов на валютном рынке среди физических лиц. Все вышеописанное должно дать синергетический эффект и привести к росту объемов торгов на валютном рынке. Это положительно скажется и на привлечении нерезидентов на валютный рынок, что, в свою очередь, будет способствовать популяризации казахстанского тенге и обеспечит на валютном рынке дополнительную ликвидность.

Расскажите о технических преимуществах ТКС ASTS+. В каких аспектах они просматриваются?

- Отличительными особенностями ТКС ASTS+ также являются высокая надежность IT-систем в 99,99%, производительность и функциональность с поддержкой широкого набора методик и правил торгов разнообразными инструментами финансового рынка. Вкупе весь набор этих улучшений обеспечит подключение большого числа пользователей - как институциональных инвесторов, так и физических лиц. При этом обновленная платформа позволит предоставлять пользователям в режиме реального времени широкий спектр информации о ходе торгов, в том числе вычисление индексов и отслеживание текущих позиций участников торгов.

Кроме того, ASTS+ базируется на применении современных отказоустойчивых технологических решений, которые позволяют осуществлять переключение между серверами без потери соединения. Безопасность системы обеспечивается комплексом специальных мер, включающим программные, технологические, организационные меры и меры физической защиты. Новая ТКС имеет международные сертификаты безопасности.

Внедрение ASTS+ способствует улучшению функционала и системы управления рисками центрального контрагента на валютном рынке, о чем я уже говорил ранее. Отметим, что она позволяет проводить параллельные торги в режиме реального времени с многочисленными финансовыми инструментами и по разным правилам – как с ЦК, так и без него, в различных валютах.

Система была адаптирована под отечественное законодательство, регулирующее деятельность рынка ценных бумаг.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
3505 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
13 мая родились
Асет Мукажанов
пресс-секретарь акима Алматы
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить