Тенге отвоёвывает у доллара ранее потерянные позиции
Объём торгов заметно снизился, но всё ещё остается повышенным
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков
Валютный рынок
Нацвалюта продолжила отвоевывать потерянные ранее позиции на фоне стабилизации внутренней ситуации со спросом на инвалюту, а также улучшением внешнего фона (во время сессии KASE). По итогам последней сессии сентября средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 474,99 тенге за доллар (-1,7 тенге). При этом объём торгов заметно упал, но оставался немного повышенным – 153,9 млн (-87,5 млн).
В октябре определяющее влияние на курс могут оказывать заявленные объёмы продажи инвалюты из Нацфонда (будут опубликованы 02.10), а также решение НБРК по базовой ставке (06.10).
На сегодняшней сессии, в понедельник, 2 октября, пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 479,4 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка показали слабую разностороннюю динамику: TONIA – снизилась до 17,14% (-2 б.п.), SWAP_1D – выросла до 13,11% (+3 б.п.). При этом объем торгов продолжает двукратно превышать среднесуточный показатель с начала года – 1,7 трлн тенге (-24 млрд). В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 55 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме (средневзвешенная доходность – 16,5% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится около отметки 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Торги на фондовом рынке завершились очередным обновлением исторического рекорда: индекс KASE вырос до 4 103,8 пункта (+1,2%). В составе индекса наибольший спрос наблюдался в акциях «Казатомпрома» (+5,9%) и БЦК (+2,5%). Напомним, что спрос на акции уранодобывающей компании значительно возрос на фоне благоприятной динамики товарно-сырьевого рынка. Изменения в остальных 7 инструментах индекса не превысили 0,5%.
Из событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ двухлетних облигаций на сумму 6,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 14,84%.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу (в пределах 0,3-0,5%) на фоне проинфляционной макростатистики и приближавшегося шатдауна. Отметим, что индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос в августе на 0,4%. Аналогичный рост продемонстрировали и доходы американцев. Между тем сенат США одобрил временную меру по бюджету всего за три часа до наступления «шатдауна» в полночь на воскресенье, 1 октября, что сняло опасения по замедлению американской экономики. Однако значительные разногласия между партиями сохраняются, что осложнит утверждение полноценного бюджета на год в течение следующих 45 дней (законопроект о временном финансировании правительства истекает 17 ноября).
На неделе инвесторы ожидают довольно большое количество событий и публикаций, в том числе выступления представителей Федрезерва, данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS), индексы PMI в промышленности и услугах, отчет по американскому рынку труда.
Нефть
Цена нефти Brent в пятницу снизилась на 1,0% – до уровня $92,2 за баррель, но в целом прибавили за сентябрь 6,5%. Ключевым драйвером роста цен на нефть выступает углубление дефицита сырья после продления добровольного сокращения добычи до конца текущего года Саудовской Аравией и РФ. Между тем буровая активность в США продолжает снижаться – количество нефтяных установок сократилось до 502 единиц (-5 шт.).
Российский рубль
В пятницу курс по паре USDRUB вновь заметно вырос – до 97,97 рубля за доллар (+1,2%, или 1,17 рубля). Слабость российской валюты могла быть связана с негативным внешним фоном, завершением налогового периода, продолжающимся обсуждением сегментирования российского валютного рынка на внутренний и внешний. Давление на рубль могут также оказывать ускорение инфляции, запрет на экспорт бензина и дизеля (сокращает валютную выручку).
