Есть ли скрытые мотивы у проведенной AQR?

15453

О выявленных проблемах отечественного банковского сектора Казахстана после проведенной оценки качества активов рассказывают экономист Алмас Чукин и глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова

ФОТО: Андрей Лунин

Во вторник, 3 марта, в Алматы прошел финансовый форум CFO Summit 2020, организованный Kazakhstan Growth Forum. Ведущие финансисты Казахстана и приглашенные зарубежные эксперты много говорили о перспективах развития казахстанской экономики, угрозах для нее в среднесрочном и долгосрочном будущем, обсуждали новые тренды и технологии в различных секторах.

Конечно же, много говорили и об итогах Asset Quality Review (AQR): этой теме был посвящен доклад заместителя председателя правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова, а также панельная сессия на тему: «Вызовы 2020 и так ли страшен AQR?», в которой за одним столом оказались представители всех сторон процесса: Олег Смоляков (надзорный орган), CFA партнер KPMG Равшан Ирматов (компания, непосредственно осуществлявшая аудиторскую проверку), СЕО Forte Bank Гурам Андроникашвили и CEO Nurbank Эльдар Сарсенов (банковский сектор), Жанат Бердалина (модератор и независимый эксперт), а также председатель АФК Елена Бахмутова (связующее звено между участниками проверки).

Представитель регулятора Олег Смоляков подчеркнул, что оценка качества активов продемонстрировала в целом стабильное состояние банковской системы страны. Он добавил, что полученный опыт и знания в результате проверки будут использованы и в дальнейшем для анализа и оценки деятельности финансовых институтов, для оздоровления всего сектора.

Равшан Ирматов отметил, что реализованная в Казахстане программа AQR следовала тем же принципам, что и проверки, проводимые Европейским центральным банком, с учетом некоторых особенностей национального банковского сектора.

По его словам, изначально он достаточно скептически относился к тому, что казахстанские банки смогут оперативно предоставить всю необходимую информацию и вообще успешно пройти данную проверку, но в итоге им удалось это сделать.

- Чем они меня приятно поразили, - добавил Ирматов, отметив, что на постсоветском пространстве и в Восточной Европе Казахстану первому удалось проделать столь масштабную работу.

Банкиры Гурам Андроникашвили и Эльдар Сарсенов рассказали об организационных сложностях проверки. Для предоставления всей необходимой информации в кратчайшие сроки банкам приходилось выделять штат для сопровождения этой программы в тесном сотрудничестве с Нацбанком.

- Деваться было некуда. Приходилось работать в авральном режиме на протяжении нескольких месяцев, особенно учитывая, что в прошлом году мы как раз внедряли собственную автоматизированную систему. И мы вышли из этой ситуации достойно, - сказал Эльдар Сарсенов.

 Елена Бахмутова
ФОТО: Андрей Лунин
Елена Бахмутова

Елена Бахмутова в ходе сессии неожиданно согласилась с тем, что помимо собственно оценки банковского сектора проведенная AQR должен успокоить граждан Казахстана относительно надежности банковской системы.

- Так у нас сложилось исторически. Пошли разговоры о недостаточном доверии к тем действиям, которые предпринимал регулятор, в особенности после дефолтов нескольких банков. Поэтому потребовалось мнение независимых экспертов, которые сделают корректную оценку текущей ситуации, что позволит восстановить статус-кво. На это в том числе нам также нужно было реагировать и восстановить доверие, поставив точку в этом вопросе. Правильно, что мы оперативно среагировали и не стали тянуть с проверкой. Результаты AQR являются судьбоносными для восстановления экономики в целом. Самый главный вывод, который теперь нужно сделать, – доверие восстановлено. И оно восстановлено на основании не доморощенных экспертов, которым не всегда доверяют, а на основании проверенных практик, оформленных международными экспертами. Давайте закончим посылы о недоверии и закроем эту тему, – призвала она.

В беседе с Forbes.kz руководитель АФК подчеркнула, что тайных мотивов у регулятора или скрытых проблем у банковской системы нет. По ее словам, в ходе проверки были точечно обнаружены проблемы, которые и раньше были характерны как для всей банковской системы, так и для отдельных банков. При этом банковский сектор страны продемонстрировал свою жизнеспособность.

По словам Елены Бахмутовой, в отчете говорится, что потребуется как системная трансформация деятельности банков, так и системная трансформация деятельности регулятора. И именно на этом и нужно сосредоточиться. По ее словам, было обнаружено несколько системных проблем.

- Ожидаемые кредитные убытки оказались несколько больше. Требуется дальнейшая цифровизация и самого банковского сектора, и процессов, связанных с информацией о потенциальных заемщиках, чтобы строить модели о прогнозируемых денежных потоках. Подтвердились проблемы с оценщиками, но этот вопрос связан с тем, что у нас нет ликвидного рынка стрессовых активов и ликвидного рынка недвижимости. Соответственно, и стандарты оценщиков также отсутствуют.  Были выявлены еще несколько системных факторов, над которыми нам сегодня и предстоит работать. Собственно, большинство этих проблем были известны раньше, но сейчас это было детально и доказательно продемонстрировано, - рассказала Елена Бахмутова.

Также Forbes.kz попросил разъяснить, что означает предоставление государственной нематериальной гарантии в размере 117 млрд тенге сроком на 5 лет из Фонда проблемных кредитов (ФПК). Что будет, если эти деньги банкам все-таки понадобятся?

- Это очень маловероятно. Гарантия не является критичной. Она является осмотрительной, чтобы улучшить процессы, повысить общую капитализацию для достаточности капитала первого уровня. В ближайшие три месяца акционеры банков докапитализируют банки до необходимого уровня.

К тому же это еще один элемент той системы поддержки банков, которую мы приняли в 2017. Так что данная страховка сработает в контексте тех мер, которые были приняты 2,5 года назад. А там был выявлен субординированный долг. В случае если наступит страховой случай, то субординированный долг превращается в капитал. И это первое действие, которое потребуется. Лишь затем настанет черед гарантии, но я убеждена с вероятностью на 95%, что такой сценарий не будет реализован на практике, - заверила Елена Бахмутова.

Алмас Чукин
ФОТО: Андрей Лунин
Алмас Чукин

Однако с этим мнением не согласен экономист Алмас Чукин. По его словам, проведенная оценка банковских активов должна положительно сказаться на всем секторе. Потому что наконец-то составлена реальная картина происходящего, и она на самом деле не слишком радужная.

- Насчитано более чем на 400 млрд тенге некачественных активов. Для банков это означает повышение капитализации, увеличение провизии и прочего. Хорошо, что мы узнали размер болячки и она оказалась не такой большой, как многие думали. Рынок ожидал, что пробоина у банков будет размером в 1 трлн тенге, и хорошо, что она в два раза меньше, - сказал экономист.

Однако способ, с помощью которого решено ликвидировать образовавшуюся брешь, поразил собеседника.

- Я даже немного удивился изобретательности наших чиновников. Когда глава государства сказал, чтобы помочь банкам, но не трогать бюджетные деньги, я подумал, а как это будет реализовано? Откуда возьмут – из Нацфонда или ЕНПФ? Оказалось, что специально для этого существует ФПК, который будет предоставлять платные бумаги в виде гарантий. И если проблемный заемщик «лопнет», то они заберут себе на баланс этот актив, а если нет – то пусть он у вас так и числится. Это абсолютно новый инструмент. В мировой практике я такого еще не встречал.

F: Что же будет, если наступит страховой случай?

- Выплата последует все равно из бюджета. Просто в скрытом виде. Есть, например, компания, не выполнившая кредитных обязательств на 1 млрд тенге. ФПК возмещает этот убыток, и банк передает фонду этот плохой актив. У банка все хорошо - баланс улучшился. А ФПК со временем переоценивает этот кредит в 10 млн тенге. И все убытки ушли туда (машет вдаль), но в конечном счете деньги на покрытие этого плохого займа выдает государство.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить