Ситибанк Казахстан - лидер рейтинга стрессоустойчивости БВУ РК

Forbes Kazakhstan предлагает новую шкалу ранжирования отечественных банков, отличающуюся от традиционной

Фото: finance.bigmir.net

Мировой экономический и финансовый кризис конца нулевых годов заставил с особым вниманием относиться к стабильности и устойчивости финансовых институтов. Оказалось, что те оценки, которые давались ведущими рейтинговыми агентствами мира, либо не учитывают существенные факторы рыночного риска, либо представляются излишне агрегированными при попытке сравнения двух и более банков или иных компаний финансового сектора.

Фото: valyta.com

Неудивительно, что последние годы ознаменовались попытками выстроить если не альтернативную систему оценки деятельности банков по тем или иным показателям, то хотя бы сделать это в приложении к тому или иному частному случаю. В Казахстане эта практика получила особенное распространение, так как мировой кризис нанес тяжелый удар по отечественной финансовой системе. Высокий уровень невозврата кредитов и закрытые для нас внешние рынки капитала продолжают довлеть над казахстанскими банками, заставляя все чаще задавать вопрос об их жизнестойкости на фоне непрекращающихся разговоров о неизбежности падения цен на нефть и девальвации так называемых «сырьевых» валют. Разумеется, что оценивать банки по величине активов, капитала или размеру депозитного портфеля представляется несколько наивным. Каким бы большим ни был тот же капитал первого уровня, по нему нельзя сделать полноценный и обоснованный вывод о высокой стрессоустойчивости банка.

Поэтому мы предприняли попытку составить свой собственный рейтинг устойчивости ТОП 14 ведущих казахстанских банков и отобрали их по такому критерию как размер активов. При этом АО «Жилстройсбербанк Казахстана» мы не стали учитывать как в силу его статуса государственного банка, так и специфики деятельности.

Методика была основана на расчете фактических величин нескольких коэффициентов из таких групп как: показатели ликвидности, показатели качества активов, показатели капитализации и показатели эффективности управления бизнесом (см. таблицу ниже). Оговоримся сразу, что показатель доли просроченных кредитов не всегда должным образом оценивает реальный уровень проблем с заемщиками, поскольку банки могут злоупотреблять так называемой реструктуризацией и «размывать» действительное положение дел. Все данные были взяты из отчетности банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2014 года.

Фото: kapital.kz
 

КАЗКОМ

Народный Банк Казахстана

БТА Банк

Банк Центр Кредит

ДБ Сбербанк России

Цеснабанк

АТФБанк

KASPI BANK

Евразийский Банк

Альянс Банк

Ситибанк Казахстан

ТЕМIРБАНК

Нурбанк

Bank RBK

Показатели ликвидности

                           

Уровень высоколиквидных

активов (Наличность, Корр. счета)

9,3%

12,9%

3,2%

8,1%

10,3%

10,3%

21,2%

12,4%

13,1%

2,9%

56,5%

6,3%

7,0%

13,4%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

0,70

0,97

0,24

0,61

0,77

0,77

1,59

0,93

0,98

0,21

4,23

0,47

0,53

1,01

Уровень ликвидных активов

(Наличность, Корр. счета, МБК,

ЦБ, Обратное РЕПО)

16,0%

34,8%

6,7%

22,6%

25,4%

17,5%

21,6%

17,8%

20,0%

24,4%

71,3%

17,1%

25,2%

34,1%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

0,63

1,37

0,26

0,89

1,00

0,69

0,85

0,70

0,79

0,96

2,82

0,68

0,99

1,35

                             

Суммарный балл по группе

показателей ликвидности,

исходя из средней величины

1,33

2,34

0,50

1,50

1,77

1,46

2,44

1,63

1,77

1,18

7,05

1,15

1,52

2,35

                             

Показатели качества активов

                           

Покрытие просроченной

задолженности провизиями

120,6%

131,4%

120,1%

204,0%

254,9%

168,3%

149,7%

128,5%

138,4%

121,9%

0,0%

155,7%

135,0%

96,6%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

0,88

0,96

0,87

1,48

1,85

1,22

1,09

0,93

1,01

0,89

3,71

1,13

0,98

0,70

Доля просроченных кредитов

32,1%

14,3%

76,3%

10,7%

1,2%

2,7%

26,3%

10,9%

5,7%

39,4%

0,0%

16,9%

24,9%

3,5%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

0,59

1,32

0,25

1,77

16,33

7,04

0,72

1,74

3,30

0,48

32,65

1,12

0,76

5,39

                     

 

     

Суммарный балл по группе

показателей качества активов,

исходя из средней величины

1,47

2,28

1,12

3,25

18,18

8,27

1,81

2,67

4,31

1,37

36,36

2,25

1,74

6,09

                             

Показатели капитализации

                           

Отношение капитала к активам

14,7%

14,9%

15,7%

7,9%

11,3%

7,9%

8,0%

9,9%

9,9%

2,3%

15,5%

21,3%

16,7%

7,4%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

1,26

1,28

1,34

0,68

0,97

0,68

0,68

0,85

0,85

0,20

1,33

1,82

1,43

0,63

                             

Суммарный балл по группе

показателей капитализации,

исходя из средней величины

1,26

1,28

1,34

0,68

0,97

0,68

0,68

0,85

0,85

0,20

1,33

1,82

1,43

0,63

                             

Показатели эффективности

управления бизнесом

                           

ROE - доходность на капитал

12,3%

26,2%

11,8%

2,1%

22,1%

26,5%

0,4%

44,5%

24,1%

12,1%

18,4%

0,3%

-45,4%

10,1%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

1,04

2,21

1,00

0,18

1,87

2,24

0,03

3,76

2,04

1,02

1,55

0,03

-  3,83

0,85

NIM - чистая процентная маржа

6,9%

5,8%

5,7%

5,0%

5,4%

5,5%

2,3%

8,7%

8,3%

2,5%

1,4%

5,4%

2,7%

5,8%

Отношение к средней величине

по рассматриваемым банкам

1,36

1,13

1,11

0,98

1,05

1,07

0,45

1,70

1,64

0,50

0,27

1,07

0,53

1,15

                             

Суммарный балл по группе

показателей эффективности бизнеа, исходя из средней величины

2,40

3,35

2,11

1,16

2,92

3,32

0,48

5,46

3,67

1,52

1,82

1,09

-  3,30

2,00

По каждому из показателей было рассчитано арифметическое среднее и результат каждого конкретного банка делился на данную величину. Причем, если показатель следует логике «чем выше – тем лучше», то значение коэффициента по банку делится на среднюю величину. Например, показатели уровня ликвидности. Если логика обратная - «чем выше – тем хуже», то соответственно, числитель и знаменатель меняются местами. Например, показатель доли просроченных кредитов.

В итоге за каждый из 7 показателей банк получил определенный балл, сумма которых и послужила неким обобщенным индикатором его устойчивости (чем больше – тем лучше). Разумеется, данный индикатор не является истиной в последней инстанции, но может служить одним из ориентиров, заслуживающих доверия.

Позиция

Наименование банка

Величина интегрального показателя

1

Ситибанк Казахстан

46,56

2

ДБ Сбербанк России

23,85

3

Цеснабанк

13,73

4

Bank RBK

11,07

5

KASPI BANK

10,61

6

Евразийский Банк

10,61

7

Народный Банк Казахстана

9,25

8

Банк ЦентрКредит

6,59

9

КАЗКОММЕРЦБАНК

6,45

10

ТЕМIРБАНК

6,32

11

АТФ Банк

5,42

12

БТА Банк

5,08

13

Альянс Банк

4,26

14

Нурбанк

1,39

Лидерами нашего рейтинга вполне заслуженно стали АО «Ситибанк Казахстан» и ДБ АО «Сбербанк России» в Казахстане. Ситибанк Казахстан – это единственный крупный банк страны, у которого полностью отсутствует просроченная задолженность по займам, имеет профессиональную команду управленцев, обладающих мировым опытом в финансовой сфере. Сбербанк, придя в нашу страну на волне мирового экономического и финансового кризиса, соответственно, также не успел наработать значительный портфель проблемных займов в предыдущий период. Два последующих банка – АО «Цеснабанк» и АО «Bank RBK» - являются в чистом виде отечественными, и их появление в первых строчках рейтинга опять-таки объясняется отсутствием токсичных активов и соответствующими возможностями по росту и развитию без оглядки на скелеты в шкафу, которых у них просто нет.   

В какой-то степени удивляют результаты крупнейших лидеров банковского рынка Казахстана, но, как известно, за все нужно платить, а скупой платит дважды. Рост этих банков в 90-е и нулевые годы был прерван закрытием внешних источников фондирования, и даже их широкие возможности по привлечению средств на внутреннем рынке не могут решить главные вопросы банковской деятельности – качества и оперативности управления. Именно они ложатся в основу эффективности, о которой много говорится с высоких трибун, но которая в большей степени присуща группе средних по размеру активов банков Казахстана, таких как АО «Цеснабанк», АО «Евразийский банк» и АО «Bank RBK».

Безусловным аутсайдером среди рассматриваемых банков оказался АО «Нурбанк», что является отражением в первую очередь его неспособности справиться с большим объемом проблемной задолженности, которая обуславливает и отрицательную прибыльность и низкий показатель чистой процентной маржи.

 

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
 

Статистика

12580
просмотров
1
комментарий
 
 

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставлять комментарии,
Вам необходимо войти на сайт.

  • Войти, с помощью
Если Вы еще не зарегистрированы,
пройдите процедуру регистрации.
Как зарегистрироваться, используя
аккаунт в соцсети, читайте здесь.

1 комментарий

AAlmat

«Уважаемая редакция, как я понял, Вы использовали данную методику на 1 янв 2014 года. При этом, тестировали ли Вы на прежних показателях? Быть может как и упоминаемые Вами "рейтинговые агентства", методика будет показывать "неустойчивость" банка уже после того, как он будет на грани?»

10 февраля 2014 в 21:59