Хватит ли денег в фонде гарантирования депозитов, если банки РК продолжат закрываться
F: Нурлан Алмасович, расскажите, пожалуйста, как формируются накопления в Казахстанском фонде гарантирования депозитов?
- Вообще в мировой практике существует два основных способа финансирования гарантируемой выплаты возмещения вкладчикам банка.
Первый - по факту неплатежеспособности банка, Ex post. Тут сбор обязательных взносов производится тогда, когда банк испытывает проблемы с выплатами.
Второй – авансовый, Ex ante. Он предполагает постепенное систематичное накопление денег, чтобы обеспечить выплаты в будущем в случае ликвидации банка-участника системы гарантирования. Этот метод более справедливый, ведь все банки-участники, включая ликвидированного, принимали участие в накоплении резервов. Во всем мире работают 143 организации гарантирования депозитов и 123 используют именно авансовый метод.
При методе Ex ante существует разные подходы по сбору взносов с банков-участников. КФГД использует метод авансового финансирования с системой дифференцированных ставок взносов. В нашем фонде накапливает резерв за счет ежеквартальных взносов участников.
Как Нацбанк предлагает усилить банковский надзор в Казахстане
И почему среди участников рынка есть скепсис к некоторым новшествам →
F: От чего зависит размер взноса?
- От риск-профиля банка. КФГД рассчитывает его по собственной методике: менее устойчивое финансовое положение банка предполагает более высокую ставку взноса. Максимальный размер ставки взноса может достигать 2% в год от объема депозитной базы физлиц.
F: Сколько денег накоплено в КФГД сегодня? И какая это доля от всей базы депозитов в стране?
- Общий объем депозитов физлиц в банках-участниках системы гарантирования составляет 8,5 трлн тенге. Гарантия КФГД распространяется на 100% депозитных счетов физлиц в банках второго уровня. 99,8% депозитных счетов физлиц гарантируется в полном объеме – сумма на этих счетах не превышает максимальную сумму гарантии КФГД. Как вы понимаете, система гарантирования депозитов эффективна, поскольку защищает основной сегмент населения Казахстана.
КФГД располагает средствами для выплаты гарантийного возмещения в объеме 751,2 млрд тенге (около $2 млрд), которые составляют порядка 10% всех депозитов физлиц. В сравнении с другими странами Казахстан располагает значимым объемом накопленного резерва: финансовое обеспечение КФГД в абсолютном выражении сопоставимо с уровнем таких стран с аналогичным количеством экономически активного населения, как Малайзия, Нидерланды и Румыния ($500 млн, $1,1 млрд и $1,7 млрд, соответственно).
F: Куда вложены деньги, которые к вам поступают?
- Средства КФГД инвестируются по принципу максимальной сохранности и минимального кредитного риска и риска потери стоимости. Национальный банк РК - доверительный управляющий активами КФГД.
86% денег размещены в ноты Нацбанка РК, государственные ценные бумаги министерства финансов РК, облигации Казначейства США с кредитным рейтингом «АА+» и в еврооблигации Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации с наивысшим кредитным рейтингом «ААА».
Остальные 14% инвестиционного портфеля размещена во вклад в Нацбанке РК и в корпоративные облигации квазигосударственного сектора. Инвестиционный доход составляет значительную часть от резерва КФГД, он практически сопоставим с накопленной суммой взносов от банков-участников.
Система формирования резервов КФГД доказала свою эффективность. Например, за 2018–2019 было выплачено гарантийное возмещение порядка 56,5 млрд тенге вкладчикам Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка. Это покрыло 97% от общей суммы, которая подлежала выплате. За возмещением уже обратились более 52 тыс. человек. Выплата вкладчикам не превысила 7% от объема накопленного резерва КФГД. В этих банках доля вкладчиков, депозиты которых были защищены гарантией в полном объеме, в Банке Астаны составила 99,4%, в Qazaq Banki – 95% депозитных счетов.
Рейтинг банков Казахстана - 2018
Как казахстанские банки готовятся выживать без государственных денег →
F: А сколько каждый из этих банков свое время внес в «копилку» фонда?
- Согласно международным стандартам, взносы банков должны быть основной базой резервов КФГД. Сегодня в Казахстане ситуация несколько иная: взносы банков не являются основным источником формирования резервов КФГД, и составляют менее трети от всех накопленных резервов КФГД. Столько же составляют сделанные ранее вливания Нацбанка РК в капитал КФГД. Оставшаяся часть составляет инвестиционный доход от размещения резервов КФГД и поступления от ликвидационных комиссий.
При этом нужно понимать, что в любом случае в системе взимания взносов с банков присутствует эффект масштаба: чем больше банк привлекает депозитов населения, тем больше он вносит взносов в КФГД в абсолютном значении, даже если ставка календарного взноса будет самой маленькой по всем банкам. Это логично, так как ответственность КФГД по банкам, привлекшим большие объемы депозитов населения, выше, и взносы от таких банков в КФГД должны быть больше.
Ликвидированные в 2018–2019 Банк Астаны, Эксимбанк и Qazaq Banki находились в системе гарантирования депозитов относительно недолго, и их доля в совокупной депозитной базе банков не превышала 1%. Несмотря на это, в последние годы эти банки мы оценивали как организации, ведущие высокорисковую деятельность. Поэтому они уплачивали ежеквартальные взносы в КФГД по повышенной ставке. В результате, доля взносов этих банков в объеме выплаченного КФГД возмещения составила около 4%. Для сравнения, доля взносов банков, классифицированных КФГД как самые устойчивые, за рассматриваемый период составила 1,2% от объема размещенных в этих банках депозитов в пределах суммы возмещения, но в абсолютном значении эта сумма превышает взносы ликвидированных банков в 2 раза из-за эффекта масштаба.
F: А сможете ли вы возместить вклады, если, например, в стране будет ликвидирован один из крупнейших банков?
- Сегодня КФГД располагает достаточными средствами для выплаты гарантийного возмещения по депозитам физлиц любого банка, который будет ликвидирован по решению суда. Однако в случае возникновения финансовых проблем у системно значимых банков предусмотрены отдельные процедуры финансовой поддержки со стороны государства. Это исключает выплаты по таким банкам, соответственно, использование резервов КФГД.
Какие изменения произошли во внешнем долге Казахстана
По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг Республики Казахстан состав... →
В соответствии с МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности - F) и основополагающими принципами Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), резервы КФГД должны соответствовать уровню ожидаемых убытков, а не покрывать депозитную базу самых крупных банков или всей финансовой системы. Иначе это означало бы, что банки должны перевести всю свою депозитную базу в КФГД.
Вообще выплаты гарантийного возмещения не должны быть основной функцией системы гарантирования депозитов. По нашему мнению (и КФГД активно работает в этом направлении), на первый план должны выйти процедуры по оздоровлению и резолюции банков, как наиболее эффективный вариант решения проблем как для КФГД, так и для бизнеса и граждан. Во многих развитых и развивающихся странах применяется метод наименьших затрат в отношении проблемных банков. Как показывает международная практика, меры по урегулированию проблемных банков зачастую менее затратны, чем ликвидация и дальнейшая выплата гарантийного возмещения. Функции по санации и резолюции банков, как правило, возложены на организации по страхованию депозитов. В нашем случае применение такой международной практики означало бы расширение полномочий КФГД, предоставление КФГД доступа к более полной надзорной оценке и банковской тайне, что позволит более точно оценить риск-профиль каждого банка.
F: На ваш взгляд, не стоит ли пересмотреть максимальную сумму гарантирования по долларовым депозитам?
- Гарантия по депозитам в тенге увеличивалась поэтапно. В 2015 в рамках дедолларизации экономики максимальная сумма возмещения была повышена с 5 до 10 млн тенге. В 2018 гарантия по сберегательным вкладам в тенге была увеличена до 15 млн. Максимальная сумма возмещения по депозитам в иностранной валюте остается неизменной с 2008 и составляет 5 млн тенге. Эти меры способствовали снижению уровня долларизации сбережений населения до 45% со своего исторического максимума в 80,4%, который был зафиксирован в январе 2016.
Долларизация депозитного рынка во многом связана с индивидуальными предпочтениями вкладчиков, которые сохраняются в силу множества факторов, в том числе – из-за недостаточного уровня финансовой грамотности и осведомленности вкладчиков о банковских валютных рисках.
Гарантия по депозитам в иностранной валюте может быть повышена, но такое повышение будет преждевременным, если к этому моменту не будет обеспечена стабильная, срочная база фондирования банков за счет депозитов физических лиц в национальной валюте, при этом стоимость такого фондирования должна быть экономически обоснованной. Сегодня этот фактор ограничивает возможности банков кредитовать предпринимательство и граждан. С другой стороны, независимо от суммы гарантии, депозиты в иностранной валюте – это инструмент с высоким риском, который требует от вкладчиков высокого уровня финансовой грамотности и осознанного отношения к риску.
С другой стороны, мы понимаем, что система, в которой существуют разный уровень защиты сбережений для разных депозитов, требует упрощения. Сегодня одни вкладчики не понимают систему распределения гарантийных сумм, другие – берут на себя избыточный уровень риска, рассчитывая на гарантию, которая по сути является социальной услугой. Например, уже сложилась поведенческая модель, где при возникновении негативной информации о деятельности банка депозиты в иностранной валюте одномоментно «переворачивают» в тенге – чтобы получить максимально возможную защиту гарантией. Это увеличивает риски будущих обязательств КФГД и снижает показатель достаточности резерва КФГД.
Поэтому преждевременно рассматривать вопрос о повышении гарантии по депозитам в иностранной валюте без проведения разъяснительной работы и масштабного финансового обучения. В этой работе участвуют и регулятор, и КФГД, и банковское сообщество.